Dimana : b
i
= Koefisien regresi Se
= Standard error koefisien regresi N = Jumlah observasi
Selanjutnya dengan menentukan tingkat signifikasi sebesar 1 , 5 dan 10 maka diperoleh t-tabel.
Apabila t-hitung t-tabel, maka H ditolak yang berarti
terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan antara variabel dependent dengan variabel independent. Apabila t-hitung t-tabel,
maka H diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang nyata
atau signifikan antara variabel dependent dengan variabel independent. Pengujian ini dilakukan pada setiap koefisien regresi.
b. Uji Asumsi Klasik
1 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan linear antara variabel-variabel independent dalam model
regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan
pengujian dengan metode Klein, yaitu dengan membandingkan nilai r
2
dari variabel dependent dan variabel-variabel independent. Apabila nilai R
2
r
2
berarti tidak ada gejala multikolinearitas dan apabila nilai R
2
r
2
berarti terjadi gejala multikolinearitas. Untuk mempermudah dalam melakukan pengujian maka terlebih dahulu
dilakukan uji korelasi. Uji korelasi ini dilakukan untuk melihat hubungan masing-masing variabel independen. Kemudian dari
pengujian tersebut dapat diperoleh nilai r
2
Gujarati, 1999 : 167.
2 Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Hal
tersebut dilambangkan sebagai berikut : EU
2 i
= s
2
Dimana : s
2
= Varian I
= 1,2,3,…..,n Apabila
terdapat varian
yang sama
maka asumsi
homoskedastisitas penyebarannya sama diterima atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas.
Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model dilakukan dengan Pengujian Glejser Glejser Test sebagai
berikut : a
Melakukan regresi atas model yang digunakan dengan Ordinary Least Square
OLS tanpa memperhatikan adanya gejala heteroskedastisitas, kemudian dari hasil tersebut diperoleh
besarnya residual.
b Melakukan regresi dengan residual dari hasil diatas sebagai
variabel dependent. Regresi dilakukan terhadap semua variabel independent.
Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai koefisien regresi pada persamaan. Apabila t-hitung
t-tabel, maka persamaan tersebut tidak signifikan dengan kata lain menunjukkan adanya homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas sedangkan apabila t-hitung t-tabel, maka persamaan tersebut signifikan yang berarti menunjukkan adanya
heteroskedastisitas Gujarati, 1999 : 187.
3 Uji Autokorelasi
Autokorelasi yaitu suatu keadaan dimana kesalahan pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan
pengganggu periode yang lain. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji statistik d Durbin-
Watson, yaitu dengan membandingkan angka Durbin-Watson dalam tabel tingkat derajat kebebasan n–k dan tingkat signifikasi tertentu.
Angka D–W dalam tabel menunjukkan nilai distribusi antara batas bawah d
L
dan batas atas d
U
.
Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut Gujarati, 1999 : 217 :
d d
L
= menolak H
, terjadi autokorelasi positif d
4 - d
L
= menolak H
, tejadi autokorelasi negatif d
U
d 4 – d
U
= menerima H
, tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif
d
L
£ d £ d
U
pengujian tidak meyakinkan 4 - d
U
£ d £ 4 - d
L
= pengujian tidak meyakinkan
Untuk menguji hipotesis ketiga yaitu menentukan saluran pemasaran yang paling efisien, dapat diketahui dengan membandingkan
bagian yang diterima oleh nelayan Farmer Share. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut Limbong dan Sitorus, 1987 : 189 :
100
r f
P P
F =
Dimana : F
= bagian yang diterima nelayan farmer’s share
P
f
= Harga ditingkat nelayan Rpkg
Pr =
Harga ditingkat konsumen akhir Rpkg.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
