PuC = Masalah Ketidakpastian Kebijakan
TR = Masalah Ketidakpercayaan terhadap Pengadilan Mengenai Hak
Properti EC
= Masalah Administrasi Perpajakan LR
= Masalah Tingkat Tarif Pajak RBP
= Masalah Penyediaan Dana LC
= Masalah Perizinan LS
= Masalah Keterampilan Tenaga Kerja Berdasarkan hasil estimasi di atas maka dapat disusun persamaan regresi
iklim investasi di beberapa negara sebagai berikut:
IC = 38,7 – 0,698 PUC + 1,129 LR + 0,775 RBP + 1,049 TR – 1,118 EC
- 1,519 LC + 0,709 LS + e
Langkah selanjutnya setelah mendapatkan parameter-parameter estimasi adalah melakukan berbagai macam pengujian terhadap parameter estimasi tersebut.
4.4.1. Uji Ekonometrika
Berdasarkan hasil regresi, dengan melakukan pengujian terhadap permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapi dalam menggunakan OLS.
Pengujian tersebut dilakukan melalui: a.
Uji Normalitas Keluaran dari uji normalitas berupa plot peluang normal dari data yang di
uji disertai dengan garis bantu bersamaan dengan keluaran hasil statistik. Berdasarkan Lampiran 3, titik-titik sisaan mendekati garis lurus seperti hasil
yang didapatkan dari eksplorasi kenormalan sisaan lewat plot normal. Kemudian uji Anderson-Darling dihasilkan statistik uji A
2
sebesar 0,371 dengan nilai p-value sebesar 0,390. Dengan demikian untuk taraf nyata
α sebesar lima persen, maka hipotesis H
di terima atau data sisaan menyebar normal.
b. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah ada variabel yang diamati mengandung informasi yang lebih dibandingkan dengan
variabel yang lainnya. Dengan demikian, pengamatan ini seharusnya mendapatkan bobot yang lebih besar dibandingkan yang lain. Hal ini dapat
diketahui dengan menggunakan metode kuadrat terkecil terboboti. Plot sisaan yang dapat dipergunakan untuk pengujian heteroskedastisitas adalah
plot antara sisaan dengan dugaan respon. Apabila ragam sisaan homogen, maka seharusnya plot antara sisaan tersebut tidak memiliki pola apapun.
Sedangkan apabila ragam sisaan tidak homogen, maka plot sisaan tersebut akan berpola. Berdasarkan hasil uji dapat disimpulkan bahwa model regresi
analisis iklim investasi di beberapa negara tidak mengandung masalah heteroskedastisitas yang dapat dilihat dalam lampiran uji heteroskedastisitas.
c. Uji Multikolinearitas
Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menghitung nilai VIF atau Variance Inflation Factor. Nilai VIF ini mengukur seberapa besar ragam
dari dugaan koefisisen regresi akan meningkat apabila antar peubah penjelas terdapat masalah multikolinier. Menurut Montgomery dan Peck dalam
Modul Praktikum STK 212 Metode Statistika II, Institut Pertanian Bogor terdapat multikolinearitas apabila nilai VIF lebih besar dari 5 atau antara
nilai 5 sampai 10, jika nilai VIF lebih kecil dari 5 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas. Dari hasil uji regresi di atas nilai VIF kurang
dari 5 maka dapat dikatakan pada model regresi analisis iklim investasi di beberapa negara tidak ada multikolinearitas.
4.4.2. Uji Statistik Model
