Uji Normalitas Uji Heteroskedastisitas Uji Autokorelasi

41

3.10.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Apabila berbentuk lonceng maka distribusi data tersebut dikatakan normal, yaitu tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Dengan adanya uji normalitas ini, maka penelitian bisa digeneralisasikan pada populasi. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam melakukan uji normalitas yaitu pendekatan histogram, pendekatan grafik, dan pendekatan Kolmogorv-Smirnov Situmorang dan Lufti, 2012:101.

3.10.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota grup tersebut Situmorang dan Lufti, 2012:108. Jika varians sama maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan, jika varians tidak sama, inilah yang disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Uji ini dapat dilakukan melalui uji Glejser, dengan pengambilan keputusan jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Apabila probabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5, maka dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas Situmorang dan Lufti, 2012:116.

3.10.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai sebuah istilah korelasi antara serangkaian pengamatan atau observasi yang diurutkan berdasarkan waktu Universitas Sumatera Utara 42 seperti dalam deret waktu atau ruang seperti dalam data cross-section. Pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variaber pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya dan juga dikarenakan residual kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya Situmorang dan Lufti, 2012:120. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian ini menggunakan Durbin-Watson Test. Berikut adalah kriteria pengambilan keputusan uji autokorelasi: Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 d dl Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl d 4 Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du d 4 – du Sumber : Situmorang dan Lufti 2012:126

3.10.4 Uji Multikolinieritas