54
pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Analisis Statistik Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik Kolmogrov -
Smirnov K-S. Pedoman dalam pengambilan keputusan normal
atau tidaknya data yang akan diolah yaitu: - Jika hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data
terdistribusi normal. - Jika hasil signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data
tersebut tidak terdistribusi secara normal.
3.7.2.2 Uji Multikolonieritas
Menurut Erlina 2008:103, “multikolonieritas adalah situasi
adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya”. Dalam hal ini, kita sebut variabel-variabel bebas ini
tidak orthogonal. Variabel bebas yang bersifat orthogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi di antara sesamanya sama
dengan nol. Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolonieritas. Multikolonieritas dapat dilihat dari VIF Variance
Inflation Factor , jika VIF 10 maka tingkat multikolonieritas dapat
ditoleransi. Multikolonieritas dilihat juga melalui TOL Tolerance. Nilai TOL berkebalikan dengan nilai VIF. Tolerance TOL mengukur
Universitas Sumatera Utara
55
variabilitas dari variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, multikolonieritas terjadi jika VIF
10 dan nilai tolerance 0,10.
3.7.2.3 Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali 2006:95, “uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan penganggu pada
periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t- l sebelumnya”.
Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Cara
yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson DW. Autokorelasi muncul karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini terjadi karena kesalahan penggangu tidak bebas dari observasi
lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson
DW, uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat pertama first order autokorelasi dan mensyaratkan adanya intercept
konstanta.
Universitas Sumatera Utara
56
Tabel 3.4 Kriteria Pengambilan Keputusan
Metode Durbin-Watson
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi negative No decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi positif Tolak
4 – du d 4
Tidak ada korelasi negative No decision
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
Tidak ada
korelasi positif
atau negative Tidak ditolak
du d 4 – dl
Sumber : Imam Ghozali 2006:96
3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas
