Uji Normalitas Uji Asumsi Model Regresi
a. Plot Grafik Normal P-P
Gambar 4.13 Normal P-P of Regression Standardized Residual
Berdasarkan Gambar 4.13 terlihat bahwa titik menyebar disekitar garis lurus sehingga dapat diartikan bahwa residual pada regresi mengikuti distribusi
normal. b. Uji Kolmogorov Smirnov
- Hipotesis : : Residual berdistribusi normal
: Residual tidak berdistribusi normal - Tingkat signifikansi
= , Statistik uji :
D = supremum |S
x
− F | - Daerah kritis :
di tolak apabila nilai D D
t e ,�
atau sign .
Tabel 4.8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
IHSG INFLASI
SUKU BUNG
A KURS
DOW JONES
NIKKEI 225
HANG SENG
N 61
61 61
61 61
61 61
Normal Parameters
a
Mean 4398,
1 5,9570
6,725 4
10509 14525,5
915 12909
22462,3 748
Std. Deviation
576,6 39
1,49369 0,746
81 1656,36
2270,58 139
3781,39 2088,84
048 Most Extreme
Differences Absolute 0,100
0,161 0,227 0,215
0,161 0,190
0,101 Positive 0,081
0,161 0,167 0,215
0,161 0,190
0,084 Negative -0,100
-0,072 -0,227 -0,116 -0,125
-0,118 -0,101
Kolmogorov-Smirnov Z 0,783 1,255
1,775 1,682 1,257
1,480 0,791
Asymp. Sig. 2-tailed 0,572
0,086 0,004 0,007
0,085 0,025
0,558 - Keputusan :
Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai P-Value Asymp. Sig.2-tailed IHSG = ,
, inflasi = , , nilai kurs tengah
= , , indeks Dow Jones
= , , dan indeks Hang Seng = ,
lebih dari = , maka
diterima yang berarti residual berdistribusi normal. Sedangkan nilai P-Value Asymp. Sig.2-tailed suku bunga di Indonesia
= , dan indeks Nikkei 225 = ,
kurang dari = ,
maka ditolak yang berarti residual berdistribusi tidak normal.
- Kesimpulan : Berdasarkan
taraf signifikansi
5 dapat
disimpulkan bahwa
, , , , �an berdistribusi normal, sedangkan �an
berdistribusi tidak normal.