Uji Heteroskedastisitas Uji Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas

Tabel 4.8 Uji Kolmogorv-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 81 Mean .0000000 Normal Parameters a Std. Deviation 1.66179997 Absolute .113 Positive .065 Most Extreme Differences Negative -.113 Kolmogorov-Smirnov Z 1.021 Asymp. Sig. 2-tailed .249 Sumber: Output SPSS September 2011 Pada tabel 4.8 dapat dilihat nilai Asymp. Sig. 2-tailed adalah 0,249. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,005 yang berarti variabel residual atau data berdistribusi normal.

4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians. Jika varians sama maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang diingkan adalah model yang homokedastis. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan pendekatan grafik dan uji Glejser. a. Pendekatan Grafik Pendekatan ini melihat sebaran titik pada scatterplot dimana titik- titik tidak membentuk pola yang jelas. Jika titik-titik menyebar di atas dan Universitas Sumatera Utara di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika ada pola tertentu seperti suatu pola yang teratur, maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sumber: Output SPSS September 2011 Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas Terlihat pada scatterplot titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur. Hal ini berarti tidak ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi, maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi recall audience. b. Uji Glejser Pendekatan grafik yaitu melihat sebaran titik pada scatterplot memiliki kelemahan dimana jika jumlah pengamatan sedikit maka Universitas Sumatera Utara akan sulit menginterprettasikan hasil grafik plot. Untuk itu dilakukan uji Glejser. Tabel 4.9 Uji Glejser Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta T Sig. 2.414 1.535 1.573 .120 -.056 .060 -.126 -.939 .350 1 Constant Movie_Trailer Store_Environtment .003 .025 .015 .114 .909 a. Dependent Variable: absut Sumber: Output SPSS September 2011 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen absolut Ut. Dapat dilihat pada kolom Sig. yang merupakan probabilitas signifikansi variabel, dimana probabilitas signifikansi variabel independen berada diatas tingkat kepercayaan 0,005, maka dapat disimpulkan model reegresi ini tidak terindikasi heteroskedastisitas.

4.2.3.3. Uji Multikolinieritas