3.6.1.2 Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Sebuah persamaan regresi dikatakan baik apabila persamaan tersebut
memiliki variabel independen yang saling tidak berkorelasi. Semakin rendah korelasi antar variabel independen maka persamaan tersebut
akan semakin baik. Uji ini harus dilakukan bila kita ingin mendapatkan hasil yang baik dan menggunakan persamaan regresi tersebut sebagai
penduga estimator. Cara mendeteksi adanya gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan metode
Varian Inflation Factor
VIF. Metdoe VIF dilakukan dengan melihat :
1. VIF atau CI 5 maka diduga mempunyai persoalan
multikolinearitas. 2.
VIF atau CI 5 maka tidak terdapat persoalan multikolinearitas.
3.
Tolerance
0,1 maka diduga mempunyai persoalan multikolinearitas.
4.
Tolerance
0,1 maka
tidak terdapat
persoalan multikolinearitas.
3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan regresi, terjadi ketidaksamaan
Universitas Sumatera Utara
varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain Situmorang dan Lufti 2012:108. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik
adalah regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Ada dua cara untuk mendeteksi keberadaaan heteroskedastisitas,
yaitu metode informal dan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan metode grafik, sumbu vertikal menjelaskan nilai
prediksi
distrubance term error
dan sumbu horizontal menjelaskan nilai prediksi variabel regression. Sedangkan metode formal antara lain
dengan metode perhitungan statistik seperti
Park Test, Golfeld-Quandt, White General Heteroscedasticity, Koenker-Basset Test
.
3.6.1.4 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi