3.4.3. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara variabel independen yang digunakan
dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, digunakan matriks korelasi. Besar korelasi antara
variabel independen yang masih dapat diterima adalah maksimum 0,80. Namun, apabila terjadi nilai korelasi yang lebih dari 0,80,
keadaan tersebut dapat diabaikan selama nilai korelasi tidak lebih dari nilai R-squared Koutsoyiannis, 1977.
3.4.4. Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan gejala adanya korelasi antar anggota serangkaian observasi yang diurutkan melalui deret waktu time
series. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin Watson D-W. Jika angka D-W
berada di antara -2 sampai 2, maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi Santoso, 2000.
3.4.5. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varian dari residual
untuk variabel independen yang diketahui. Jika varian dari residual untuk variabel independen yang diketahui tetap, disebut dengan
homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas Santoso, 2000. Dalam SPSS, uji
heteroskedastisitas ditunjukkan dalam grafik. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang
teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.4.6. Uji F
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen Kuncoro, 2003. Langkah-langkah uji statistik F adalah :
1. Merumuskan Hipotesis -
H :
β
1
= β
2
= β
3
= β
4
= β
5
= β
6
= 0 Hipotesis nol H
yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Artinya, semua
variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- H
1
: β
1
≠ β
2
≠ β
3
≠ β
4
≠ β
5
≠ β
6
≠ 0 Hipotesis alternatifnya H
1
, tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol. Artinya, semua variabel independen
secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Menentukan F tabel, - F
α k-1, n-k
- taraf nyata α = 0,1; yaitu tingkat kesalahan yang masih dapat
ditolerir. - derajat bebas pembilang df = k-1
- derajat bebas penyebut df = n-k 3. Menentukan F hitung yang diperoleh dari hasil regresi melalui
program SPSS. 4. Membandingkan F hitung dengan F tabel
- Jika statistik hitung angka F output statistik tabel F tabel atau F hitung - F tabel maka H
ditolak dan H
1
diterima. - Jika - F tabel statistik hitung angka F output statistik tabel
F tabel maka H diterima dan H
1
ditolak. Atau dapat juga melihat hasil regresi yang dilakukan dengan
program komputer SPSS, yakni dengan membandingkan tingkat sigifikansi dengan
α = 0,1. - Jika tingkat signifikansi F
α = 0,1 maka H diterima dan H
1
ditolak.
- Jika tingkat signifikansi F α = 0,1 maka H
ditolak dan H
1
diterima.
3.4.7. Uji t
Kategori