73
3.4.3.2 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu atau ruang. Salah satu
cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji Durbin Watson D-W test.
Hipotesanya adalah : H
: Tidak ada autokorelasi positif H
: Tidak ada autokorelasi negatif Kriteria Pengujiannya adalah sebagai berikut.
1. Bila nilai D-W statistik terletak antara 0 d dl, H
yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
2. Bila nilai D-W statistik terletak antara 4 - dl d 4, H
yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.
3. Bila nilai D-W statistik terletak antara du d 4 – du, H0 yang
menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
4. Ragu – ragu tidak ada autokolerasi positif bila dl
≤ d ≤ du. 5.
Ragu – ragu tidak ada autokolerasi negatif bila du ≤ d ≤ 4 – dl
3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas muncul apabila eror atau residual model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi ke obsevasi lainnya.
Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah estimator
74
yang diperoleh tidak efisien. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park. Park menyarankan suatu bentuk fungsi spesifik di
antara σ
2 i
dan variabel bebas untuk menyelidiki ada – tidaknya masalah heteroskedastisitas. Bentuk fungsi yang disarankan oleh Park adalah :
σ
2 i
= σ
2
X
β
i e
vi
14 atau bila ditulis dalam bentuk logaritma natural adalah sebagai berikut:
ln σ
2 i
= ln σ
2
+ β ln Xi + vi
15 karena nilai
σ
2 i
tidak dapat diamati, maka nilai σ
2 i
dapat digantikan dengan u
2 i
residual, sehingga persamaan 15 ditulis menjadi: ln
u
2 i
= ln u
2
+ β ln Xi + vi
= α + β ln Xi + vi
16 Hipotesanya adalah:
H : Data dari model empiris tidak terdapat heterokedastisitas atau asumsi
homokedastisitas terpenuhi Ha : Data dari model empiris terdapat heterokedastisitas atau asumsi
homokedastisitas tidak terpenuhi Kriteria pengujiannya adalah apabila koefisien parameter
β dari persamaan 16 signifikan secara statistik, hal ini berarti data dari model empiris yang
diestimasi terdapat heterokedastisitas atau H ditolak dan Ha diterima, dan
sebaliknya apabila koefisien parameter β dari persamaan 16 tidak signifikan
secara statistik, maka H diterima dan Ha ditolak atau asumsi homokedastisitas
diterima yang artinya tidak terdapat heterokedastisitas.
75
3.4.3.4 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan Jarque-Bera test J-B test
untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan hasil residual dan chi-square probability distribution, hipotesis yang akan diuji
adalah : H
: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal Ha : Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal
Kriteria pengujian adalah: 1.
Bila nilai JB hitung nilai X
2
tabel, maka H yang menyatakan
residual, u
t
adalah berdistribusi normal ditolak. 2.
Bila nilai JB hitung nilai X
2
tabel, maka H yang menyatakan
residual, u
t
adalah berdistribusi normal diterima.
3.4.4 Pengujian Statistik Analisis Regresi
Kategori