72
diestimasi. Kedelapan, nilai variabel independen yang bervariasi. Kesembilan, model regresi harus memiliki bentuk yang jelas. Kesepuluh adalah tidak adanya
multicolinearity antar variabel independen. Terpenuhinya kesepuluh asumsi di atas menjadikan hasil regresi memiliki derajat kepercayaan yang tinggi.
3.4.3.1 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji, apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independent variable. Uji
multikolinieritas terjadi hanya pada regresi ganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi diantara variabel bebas. Bila terjadi
hubungan linear yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi maka dikatakan terdapat masalah multikolinieritas dalam
model tersebut. Masalah multikolinieritas mengakibatkan adanya kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.
Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi parsial examination of partial correlation.
Metode ini dimunculkan oleh Farrar dan Glaubel, metodenya adalah dengan melihat nilai R
2
dari model utama yang diestimasi dan nilai R
2
dari regresi antar variabel bebasnya. Bila R
2
model utama lebih tinggi dibandingkan R
2
dari regresi antar variabel-variabel bebasnya, dikatakan tidak terdapat masalah
multikolenieritas.
73
3.4.3.2 Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu atau ruang. Salah satu
cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji Durbin Watson D-W test.
Hipotesanya adalah : H
: Tidak ada autokorelasi positif H
: Tidak ada autokorelasi negatif Kriteria Pengujiannya adalah sebagai berikut.
1. Bila nilai D-W statistik terletak antara 0 d dl, H
yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
2. Bila nilai D-W statistik terletak antara 4 - dl d 4, H
yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.
3. Bila nilai D-W statistik terletak antara du d 4 – du, H0 yang
menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
4. Ragu – ragu tidak ada autokolerasi positif bila dl
≤ d ≤ du. 5.
Ragu – ragu tidak ada autokolerasi negatif bila du ≤ d ≤ 4 – dl
3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas
