3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Sehingga suatu model regresi yang baik harus bebas dari masalah heteroskedastisitas. Jika varians dari residual adalah tetap, maka dinyatakan
sebagai pengamatan yang heteroskedastisitas, sebaliknya jika varians residual berbeda-beda, maka terjadi peristiwa heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada
atau tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser, Ghozali 2005, dengan cara mengabsolutkan nilai residual dari data yang ada.
Nilai residual absolut ini akan dimasukkan sebagai variabel terikat dalam persamaan regresi. Jika hasil yang diperoleh dari pengujian ini memberikan nilai
diatas alpha 5, maka data yang ada terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 4.
Uji Autokorelasi Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat bahwa tidak terjadi kondisi ganguan
yang berurutan yang dimasukkan dalam fungsi regressi. Untuk menguji wujud atau tidaknya otokorelasi pada data dilakukan dengan menggunakan uji Durbin
dan Watson atau sering disebut uji d.
3.10. Pengujian Hipotesis
Setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap data, selanjutnya uji hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara simultan dan parsial maka digunakan alat uji
sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. Uji Signifikansi Simultan Uji F
Untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini
menggunakan alpha 5, dengan ketentuan jika F
hitung
lebuh besar dari F
tabel
maka hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinilai berdasarkan hasil uji
hipotesis yang ditunjukkan oleh tabel koefisien pada kolom signifikansi yang menunjukkan nilai lebih kecil dari alpha 5. Prosedur pengujian hipotesis untuk
pengaruh secara simultan adalah: a.
Merumuskan hipotesis
H
o :
Artinya : Kredit whosale, middle, dan retail secara simultan tidak
berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan.
H
a :
≠
≠
≠ Artinya : Kredit whosale, middle, dan retail secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap Non Performing Loan. b.
Menentukan tingkat signifikansi Hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi
á
= 5 c.
Menentukan kriteria pengujian hipotesis: Hipotesis diterima jika F signifikan 0,05
Hipotesis ditolak jika F signifikan 0,05
Universitas Sumatera Utara
2. Uji Signifikansi Parsial Uji t
Untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh Untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara parsial terhadap
variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji ini menggunakan alpha 5, dengan ketentuan jika t
hitung
lebuh besar dari t
tabel
maka hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinilai berdasarkan hasil uji hipotesis yang
ditunjukkan oleh tabel koefisien pada kolom signifikansi yang menunjukkan nilai lebih kecil dari alpha 5. Prosedur pengujian hipotesis untuk pengaruh
secara simultan adalah: a.
Merumuskan hipotesis
H
o :
x Artinya : Kredit whosale, middle, dan retail secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap Non Performing Loan.
H
a :
x≠ Artinya : Kredit whosale, middle, dan retail secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap Non Performing Loan. d.
Menentukan tingkat signifikansi Hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi
á
= 5 e.
Menentukan kriteria pengujian hipotesis: Hipotesis diterima jika t signifikan 0,05
Hipotesis ditolak jika t signifikan 0,05
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
