Marnov P.P. Nainggolan : Analisis Pengaruh LDR, NIM dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Indonesia, 2009. USU Repository © 2009
X
2
= NIM Net Interest Margin dalam satuan X
3
= BOPO Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dalam satuan
µ = Term of error
Bentuk hipotesis diatas secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut: Artinya jika terjadi kenaikan pada X
1
LDR, maka Y ROA mengalami kenaikan, ceteris paribus.
Artinya jika terjadi kenaikan pada X
2
NIM, maka Y ROA Mengalami kenaikan, ceteris paribus.
Artinya jika terjadi kenaikan pada X
3
BOPO, maka Y ROA mengalami penurunan, ceteris paribus.
3.6. Test of Goodness of Fit Uji Kesesuaian 3.6.1. Koefisien Determinasi R-Square
Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel
dependen . Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1 0 R
2
≤1.
3.6.2. Uji F-statistik
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel
dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut :
∂Y ∂X
1
∂Y ∂X
2
∂Y ∂X
3
Marnov P.P. Nainggolan : Analisis Pengaruh LDR, NIM dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Indonesia, 2009. USU Repository © 2009
2 1
: b
b H
≠ ........................................................bk = 0 tidak ada pengaruh :
2
= b
H
a
........................................................ i = 1 ada pengaruh Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistik dengan F-
tabel. Jika F-hitung F-tabel maka H ditolak, yang berarti variabel independen
secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :
F-hitung = k
n R
k R
− −
−
2 2
1 1
Dimana : R
2
= Koefisien determinasi k = Jumlah variabel independen
n = Jumlah sampel Kriteria pengambilan keputusan :
:
2 1
= =
β β
H H
diterima F F-tabel artinya variabel
independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
:
2 1
≠ ≠
β β
a
H H
a
diterima F F-tabel artinya variabel
independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
Marnov P.P. Nainggolan : Analisis Pengaruh LDR, NIM dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Indonesia, 2009. USU Repository © 2009
3.6.3. Uji t-statistik
Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak
terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :
H : b
i
= b H
a
: b
i
≠ b Dimana b
i
adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap
Y. Bila nilai t-hitung t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H ditolak. Hal
ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus :
t-hitung =
Sbi b
b
i
−
Marnov P.P. Nainggolan : Analisis Pengaruh LDR, NIM dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Indonesia, 2009. USU Repository © 2009
Dimana : b
i
= Koefisien variabel independen ke-i b
= Nilai hipotesis nol Sb
i
= Simpangan baku dari variabel independen ke-i Kriteria pengambilan keputusan :
H :
= β
H diterima t
t-tabel artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
H
a
: ≠
β H
a
diterima t t-tabel artinya variabel independen secara
parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
Marnov P.P. Nainggolan : Analisis Pengaruh LDR, NIM dan BOPO Terhadap ROA Bank Umum Indonesia, 2009. USU Repository © 2009
3.7. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 3.7.1. Multikolinearity
