160
4.2.1. Pengujian Chow
Untuk mengetahui model Pooled Least Square PLS atau Metode Efek Tetap FEM yang akan dipilih untuk estimasi data dapat dilakukan dengan uji F-test atau
uji Chow Test. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: H
= 0 menggunakan pooled least squarePLS H
1
≠ 0 menggunakan metode efek tetapFEM Dengan dasar penolakan H
jika nilai pengujian chowF
hitung
nilai F
tabel
, yang
berarti α tidak konstan pada setiap i dan t, atau dengan kata lain metode efek tetap
FEM lebih baik. Adapun hasil pengujian Chow dari analisis data panel penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7. Hasil Uji Chow F
hitung
d.f. F
tabel
Keputusan
16,23 df
1
= 18 df
2
= 128 1,61
Karena F
hitung
F
tabel
, maka H
ditolak. Sumber: Data diolah
Dari tabel di atas terlihat bahwasannya nilai pengujian ChowF
hitung
16,23 nilai
F
tabel
1,61, sehingga kita menolak H . Maka dari hasil ini dapat dipastikan
penelitian ini akan menggunakan metode efek tetap FEM dibandingkan metode pooled least square PLS.
4.2.2. Pengujian Hausman
Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah metode efek tetap FEM atau metode efek random REM yang dipilih. Pengujian ini dilakukan dengan
hipotesis sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
161 H
= 0 menggunakan metode efek randomREM H
1
≠ 0 menggunakan metode efek tetapFEM Dasar penolakan H
adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik Chi Square. Jika Chi Square statistik Chi Square tabel maka H
ditolak Model yang digunakan adalah metode efek tetapFEM. Adapun hasil pengujian Hausman dari
analisis data panel penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8. Hasil Uji Hausman Chi-Sq.
Hitung d.f.
Chi-Sq. Tabel
Keputusan
35,03 5
11,07 Karena Chi
2 hitung
Chi
2 tabel
, maka H
ditolak. Sumber: Data diolah
Dari tabel di atas terlihat bahwasanya nilai pengujian HausmanChi
2 hitung
35,03 nilai Chi
2 tabel
11,07, sehingga kita menolak H . Maka dari hasil ini dapat
dipastikan penelitian ini akan menggunakan metode efek tetap FEM dibandingkan metode efek random REM.
4.2.3. Hasil Estimasi
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, di mana pengujian Chow memberikan hasil bahwa analisis bisa menggunakan Metode Efek Tetap FEM. Kemudian
pengujian Hausman memberikan hasil bahwa analisis juga menggunakan Metode Efek Tetap FEM. Walaupun berdasarkan kesimpulan para pakar ekonometrik,
seharusnya analisis sebaiknya menggunakan Metode Efek Random REM. Namun jika kita menganggap individu dari cross section bersifat tidak acak sesuai pernyataan
dari Judge maka Metode Efek Tetap FEM lebih tepat untuk mengestimasi data.
Universitas Sumatera Utara
162 Adapun hasil estimasi menggunakan Metode Efek Tetap FEM dengan
program Eviews 6 untuk data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.10. Hasil Estimasi Metode Efek Tetap FEM Y = 2488,024 + 0,137 K + 0,173 S + 0,172 G + 11,019 PAD + 0,003 L
3,244 10,534 1,361 3,516 2,841
Koefisien Efek Tetap Nias – C
= -2085,192 Karo – C
= -776,793 Madina – C
= -1821,337 Deli Serdang – C = 5630,849
Tapsel – C = -1369,944
Langkat – C = 1545,511
Tapteng – C = -2129,581
Sibolga – C = -2248,766
Taput – C = -1883,068
Tj Balai – C = -1883,677
Toba Samosir – C = -1536,676 Pem Siantar – C = -1872,258
Labuhan Batu – C = 2455,874 Teb Tinggi – C = -2171,844
Asahan – C = 3377,800
Medan – C = 9561,859
Simalungun – C = 351,340
Binjai – C = -1659,062
Dairi – C = -1485,035
R² = 0,9965 F-statistic = 1566,494
DW-Stat = 1,6315 Prob F-statistic = 0,0000
Sumber: Data diolah
Catatan : Angka dalam kurung adalah nilai t-statistik Signifikan pada
α 10 Signifikan pada
α 5 Signifikan pada
α 1
Untuk koefisien determinan nilai R square yang sebesar 0,9965 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model telah
mampu menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel terikat sebesar 99,65, sedangkan sisanya sebesar 0,35 dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak
dimasukkan ke dalam model. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di 19 KabupatenKota Sumatera Utara sangat didominasi oleh perubahan-perubahan
variabel-variabel penelitian.
Universitas Sumatera Utara
163 Dengan nilai F-statistic sebesar 1566,494 dan probabilitas yang signifikan
pada α sebesar 1, maka hal ini bermakna bahwa seluruh variabel bebas konsumsi
masyarakat, tabungan masyarakat, pengeluaran pemerintah, pendapatan asli daerah dan angkatan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap PDRB atas harga konstan tahun 2000 KabupatenKota di Sumatera Utara. Apabila dilakukan analisis secara parsial dari masing-masing variabel bebas,
menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak signifikan mempengaruhi PDRB atas harga konstan tahun 2000. Sedangkan variabel bebas lainnya konsumsi
masyarakat, tabungan masyarakat, pendapatan asli daerah dan angkatan kerja sangat signifikan mempengaruhi PDRB atas harga konstan tahun 2000 pada tingkat
α sebesar 1.
Berdasarkan hasil analisis nilai R
2
, signifikansi nilai uji F dan signifikansi nilai uji t maka dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan regresi data panel di atas
dengan menggunakan metode efek tetap FEM telah terbebas dari gejala multikolinieritas. Kemudian untuk mengatasi gejala heterokedastisitas, maka pada
metode efek tetap ini digunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan metode Generalized Least Squares GLS dan cross section weights statistics serta
linier estimation after one step weighting matrix, sehingga gejala heterokedastisitas yang mungkin muncul dapat dieliminasi secara otomotis oleh hasil estimasi. Dengan
nilai DW-stat sebesar 1,6315 maka persamaan regresi data panel tersebut kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Hal ini disebabkan karena nilai DW berada
diantara nilai batas kritis pada tingkat α = 1, yaitu D
L
1,551 DW 1,632 D
U
1,659.
Universitas Sumatera Utara
164
4.2.4. Interpretasi Model a. Koefisien Efek Tetap
Kategori