V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil 5.1.1. Hasil Uji Akar Unit
Semua uji yang dilakukan dalam menganalisis seluruh datavariabel adalah dengan menggunakan program eviews 5.0. Sebelum melakukan uji
kointegrasi terlebih dahulu melakukan uji akar unit seluruh data runtut waktu agar dapat dilihat apakah data sudah stasioner atau belum stasioner. Karena salah satu
syarat uji kointegrasi seluruh data harus stasioner pada level atau orde yang sama. Dalam hal ini uji akar unit yang dilakukan adalah dengan uji Augmented Dickey-
Fuller ADF. Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa data sudah stasioner pada level yang sama yaitu pada turunan pertama atau I1. Dari tabel 9 dapat dijelaskan
beberapa hal sebagai berikut :
Harga Minyak Goreng
Tabel 9 menunjukan bahwa variabel harga minyak goreng sudah stasioner pada diferensi yang pertama. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilistiknya yaitu
0,0002 0,05 pada tingkat kepercayaan 5, ini berarti data sudah stasioner. Kemudian membandingkan nilai absolut statistik t 5,424125 dengan nilai kritis
menurut tabel MacKinnon pada tingkat 1, 5 atau 10. Ternyata nilai absolut statistik t lebih besar dibanding dengan nilai-nilai kritisnya, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data sudah stasioner dan siap dianalisis ke uji selanjutnya.
Harga CPO Domestik
Pada Tabel 9 menunjukan bahwa variabel harga CPO domestik sudah stasioner pada diferensi yang pertama. Hal ini dapat dilihat dari nilai
Universitas Sumatera Utara
probabilistiknya yaitu 0,0000 0,05 pada tingkat kepercayaan 5, ini berarti data sudah stasioner. Kemudian membandingkan nilai absolut statistik t
6,261157 dengan nilai kritis menurut tabel MacKinnon pada tingkat 1, 5 atau 10. Ternyata nilai absolut statistik t lebih besar dibanding dengan nilai-nilai
kritisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner dan siap dianalisis ke uji selanjutnya.
Harga CPO Internasional
Tabel 9 menunjukan variabel harga CPO internasional sudah stasioner pada diferensi yang pertama. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilistiknya yaitu
0,0003 0,05 pada tingkat kepercayaan 5, ini berarti data sudah stasioner. Kemudian membandingkan nilai absolut statistik t 5,277060 dengan nilai kritis
menurut tabel MacKinnon pada tingkat 1, 5 atau 10. Ternyata nilai absolut statistik t lebih besar dibanding dengan nilai-nilai kritisnya, sehingga dapat
disimpulkan bahwa data sudah stasioner dan siap dianalisis ke uji selanjutnya.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 9. Hasil Uji Akar Unit Unit Root Test.
Test Type : Augmented Dickey-Fuller
Test for Unit Root in : 1st Difference
Include in Test Equation : Intercept
Automatic Selection : Akaike Info Criterion
Maximum Lags : 12
1. Hasil Uji untuk Variabel Harga Minyak Goreng Domestik T-Statistic
: -5,084162 Test Critical Values :
- 1 Level : -3,548208
- 5 Level : -2,912631
- 10 Level : -2,594027
Probalistic : 0,0001
2. Hasil Uji untuk Variabel Harga CPO Domestik T-Statistic
: -5,826361 Test Critical Values :
- 1 Level : -3,550396
- 5 Level : -2,913549
- 10 Level : -2,594521
Probalistic : 0,0000
3. Hasil Uji untuk Variabel Harga CPO Internasional T-Statistic
: -5,643375 Test Critical Values :
- 1 Level : -3,548208
- 5 Level : -2,912631
- 10 Level : -2,594027
Probalistic : 0,0000
Sumber : Lampiran 5a, 5b dan 5c.
Universitas Sumatera Utara
5.1.2. Hasil Uji Kointegrasi
Setelah seluruh data sudah stasioner yaitu pada I1, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Dalam uji ini kita akan melihat
kointegrasi antara harga minyak goreng domestik dengan harga CPO domestik, harga minyak goreng domestik dengan harga CPO internasional serta kointegrasi
antara harga CPO domestik dengan harga CPO internasional. Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa trace statistic lebih kecil dari nilai
critical value pada tingkat 50,05, yaitu 14,84133 25,87211. Begitu juga nilai probabilistiknya lebih besar dari nilai kritis tingkat kepercayaan 5 yaitu
0,5878 0,05. Hal ini menyatakan bahwa kedua variabel yaitu harga minyak goreng domestik dan harga CPO domestik tidak saling berkointegrasi.
Tabel 10. Hasil Uji Kointegrasi Harga Minyak Goreng dengan Harga CPO Domestik.
Trend assumption: Linear deterministic trend restricted Series: MINYAKGORENG CPODOMESTIK
Lags interval in first differences: 1 to 1 Unrestricted Cointegration Rank Test Trace
Hypothesized Trace
0.05 No. of CEs
Eigenvalue Statistic
Critical Value Prob.
None 0.172728
14.84133 25.87211
0.5878 At most 1
0.064116 3.843294
12.51798 0.7647
Normalized cointegrating coefficients standard error in parentheses MINYAKGORENG
CPODOMESTIK TREND03M02
1.000000 -1.025523
0.316854 Sumber : Lampiran 6a.
Universitas Sumatera Utara
Adapun persamaan yang didapat adalah sebagai berikut :
maka dari tabel 10 didapat :
Dimana :
t
Y = harga minyak goreng domestik pada waktu t
t
X = harga CPO domestik pada waktu t T = trend
Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa trace statistic lebih kecil dari nilai critical value pada tingkat 50,05, yaitu 15,79620 25,87211. Begitu juga nilai
probabilistiknya lebih besar dari nilai kritis tingkat kepercayaan 5 yaitu 0,5090 0,05. Hal ini menyatakan bahwa kedua variabel yaitu harga minyak goreng
domestik dan harga CPO internasional tidak saling berkointegrasi. Adapun persamaan yang didapat adalah sebagai berikut :
maka dari tabel 10 didapat :
Dimana :
t
Y = harga minyak goreng domestik pada waktu t
t
X = harga CPO internasional pada waktu t T = trend
T X
Y
t t
T X
Y
t t
131842 ,
9 973495
,
T X
Y
t t
T X
Y
t t
316854 ,
025523 ,1
Universitas Sumatera Utara
Tabel 11. Hasil Uji Kointegrasi Harga Minyak Goreng dengan Harga CPO Internasional.
Trend assumption: Linear deterministic trend restricted Series: MINYAKGORENG CPOINTERNASIONAL
Lags interval in first differences: 1 to 1 Unrestricted Cointegration Rank Test Trace
Hypothesized Trace
0.05 No. of CEs
Eigenvalue Statistic
Critical Value Prob.
None 0.198097
15.79620 25.87211
0.5090 At most 1
0.050272 2.991650
12.51798 0.8776
Normalized cointegrating coefficients standard error in parentheses MINYAKGORENG
CPOINTERNASIONAL TREND03M02
1.000000 -0.973495
9.131842 Sumber : Lampiran 6b.
Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa trace statistic lebih kecil dari nilai critical value pada tingkat 50,05, yaitu 19,17685 25,87211. Begitu juga nilai
probabilistiknya lebih besar dari nilai kritis tingkat kepercayaan 5 yaitu 0,2704 0,05. Hal ini menyatakan bahwa kedua variabel yaitu harga CPO domestik dan
harga CPO internasional tidak saling berkointegrasi. Adapun persamaan yang didapat adalah sebagai berikut :
maka dari tabel 10 didapat :
Dimana :
t
Y = harga CPO domestik pada waktu t
t
X = harga CPO Internasional pada waktu t T = trend
T X
Y
t t
T X
Y
t t
439058 ,8
872004 ,
Universitas Sumatera Utara
Tabel Hasil 12. Hasil Uji Kointegrasi Harga CPO Domestik dengan Harga CPO Internasional.
Trend assumption: Linear deterministic trend restricted Series: CPODOMESTIK CPOINTERNASIONAL
Lags interval in first differences: 1 to 1 Unrestricted Cointegration Rank Test Trace
Hypothesized Trace
0.05 No. of CEs
Eigenvalue Statistic
Critical Value Prob.
None 0.232169
19.17685 25.87211
0.2704 At most 1
0.064290 3.854053
12.51798 0.7631
Normalized cointegrating coefficients standard error in parentheses CPODOMESTIK
CPOINTERNASIONAL TREND03M02
1.000000 -0.872004
8.439058 Sumber : Lampiran 6c.
Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kointegrasi antara harga minyak goreng domestik dengan harga CPO domestik, harga minyak goreng
domestik dengan harga CPO internasional serta harga CPO domestik dengan harga CPO internasional. Hasil ini berarti menolak hipotesis 1, hipotesis 2 dan
hipotesis 3 pada penelitian ini. Namun ada dugaan bahwa sebenarnya terdapat hubungan antara harga minyak goreng domestik, harga CPO domestik dan harga
CPO internasional. Untuk megetahui hal tersebut dalam penelitian ini ada penambahan variabel lain yang berhubungan dengan ketiga variabel di atas yaitu
volume ekspor CPO domestik. Hal yang perlu dilakukan setelah menambah variabel adalah melihat data
tersebut stasioner atau tidak dengan melakukan uji akar unit. Hasil yang didapat adalah bahwa data variabel volume ekspor CPO domestik sudah stasioner pada
turunan pertama 1st difference. Pada Tabel 13 menunjukan variabel volume ekspor CPO domestik sudah stasioner pada diferensi yang pertama. Hal ini dapat
Universitas Sumatera Utara
dilihat dari nilai probabilistiknya yaitu 0,0002 0,05 pada tingkat kepercayaan 5, ini berarti data sudah stasioner. Kemudian membandingkan nilai absolut
statistik t 4,917624 dengan nilai kritis menurut tabel MacKinnon pada tingkat 1, 5 atau 10. Ternyata nilai absolut statistik t lebih besar dibanding dengan
nilai-nilai kritisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner dan siap dianalisis ke uji selanjutnya. Artinya semua variabel yang digunakan berada
pada level yang sama yaitu I1.
Tabel 13. Uji Akar Unit Volume Ekspor CPO Domestik.
Null Hypothesis: DEKSPORCPOD has a unit root Exogenous: Constant
Lag Length: 12 Automatic based on AIC, MAXLAG=12 t-Statistic
Prob. Augmented Dickey-Fuller test statistic
-4.917624 0.0002
Test critical values: 1 level
-3.581152 5 level
-2.926622 10 level
-2.601424 MacKinnon 1996 one-sided p-values.
Sumber : Lampiran 5d.
Universitas Sumatera Utara
5.2. Pembahasan 5.2.1. Hubungan antara Harga Minyak Goreng Domestik dengan Harga
Kategori