100 min
_
IHK
al No
Nilai
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data yang digunakan adalah data runtut waktu time series bulanan dari tahun
2003-2007. Data minyak goreng domestik tahun 2003-2007 diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara dan website Departemen
Perdagangan Republik Indonesia serta website BULOG di internet. Data harga CPO internasional dan harga CPO domestik tahun 2003-2007 diperoleh dari
website PT SMART Tbk di internet.
3.2. Metode Analisis Data
Seluruh data yang terkumpul adalah data dalam nilai nominal, artinya masih ada pengaruh inflasi di dalamnya. Untuk Data harga CPO internasional
harus diubah dalam nilai rupiah dengan menggunakan data nilai Exchange Rate kemudian bersama dengan data harga CPO domestik dan harga minyak goreng
domestik dibuat dalam nilai riil. Menurut Lipsey, dkk 1984 cara menghilangkan data time series dari pengaruh inflasi adalah dengan menggunakan rumus :
Nilai Riil Adapun alat perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data
adalah Eviews 5.0. Hipotesis 1, 2 dan 3 dapat dianalisis dengan pendekatan model kointegrasi dengan menggunakan Eviews 5.0. Pada penelitian ini proses
pemakaian program Eviews 5.0 mengikuti prosedur menurut Winarno 2007 dan Pratomo dan Hidayat 2007.
Universitas Sumatera Utara
Uji akar unit setiap variabel
Uji kointegrasi univariate
Melihat Error Correction Model
Uji kointegrasi multivariate
Melihat Error Correction Model
Tambah variabel
Uji akar unit variabel tambahan
Ada Tidak
Ada Tidak
Gambar 3. Bagan Estimasi Pendekatan Model Kointegrasi
Universitas Sumatera Utara
Dari Gambar 3 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Greene 2003 dalam analisis kointegrasi ada 3 langkah uji yang harus dilakukan yaitu :
1. Uji akar unit 2. Uji kointegrasi
3. Melihat Error Correction Model ECM. Langkah awal adalah membuat model persamaan regresi. Adapun model
regresinya adalah sebagai berikut : Untuk hipotesis 1 :
Dimana : Yt = harga minyak goreng domestik pada waktu t
t
X = harga CPO internasional pada waktu t
, = koefsien
t = error term
Untuk hipotesis 2 :
Dimana : Yt = harga minyak goreng domestik pada waktu t
t
X = harga CPO domestik pada waktu t
, = koefsien
t = error term
t t
t
X Y
t t
t
X Y
Universitas Sumatera Utara
Untuk hipotesis 3 :
Dimana : Yt = harga CPO domestik pada waktu t
t
X = harga CPO internasional pada waktu t
, = koefsien
t = error term
1. Uji Akar Unit
Setelah ada model persamaan kemudian dilakukan uji akar unit sebagai langkah pertama dalam uji kointegrasi. Dalam hal ini diasumsikan bahwa variabel
Y dan X stasioner sehingga menghasilkan error term yang juga stationer. Uji stationarity dari variabel-variabel Y dan X dapat dilakukan melalui analisis
Auxiliary Regression 1
Dalam hal ini diasumsikan bahwa error term nya stationer random, dengan expected value 0 dan variance
2
. Jika -1 1, maka proses Auxiliary Regression 1 tersebut adalah stasioner.
Uji stasioner melalui proses Auxiliary Regression 1nya diperkenalkan oleh Dickey-Fuller 1987. Jika diketahui Auxiliary Regression 1 :
H0 : = 1 menyatakan bahwa variabel Y non stasioner, sehingga penolakan
terhadap H0 membuktikan bahwa variabel Y stationer. Cara pengujiannya melalui:
t t
t
e y
y
1
t t
t
e y
y
1
t t
t t
t
e y
y y
y
1
1 1
t t
t t
t
e y
e y
y
1 1
1
t t
t
X Y
Universitas Sumatera Utara
Dimana H0 : = 0 setara dengan = 1 Jika setelah turunan pertama variabel tidak juga stasioner maka dilakukan
dengan menggunakan uji Augmented Dickey Fuller ADF, dimana dapat dinyatakan dalam persamaan berikut :
Yt =
+
1
T +
1
1 Yt-1 +
k
i 1
i Yt-i + t 1
Dimana: = first difference operator,
Yt = variabel harga pada waktu t
,
1 ,
i = koefsien T
= time trend k
= jumlah lag t
= error term Jika hipotesa nol Ho
1 =
1
1 = 0 diterima, maka Yt dikatakan tidak stasioner.
Pada program Eviews 5.0 pengujian akar unit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Memilih test type yaitu Augmented Dickey Fuller. 2. Memilih automatic selection yaitu Akaike Information Criterion dan mengisi
maximum lags dengan angka 12. Hal ini dilakukan karena metode Akaike Information Criterion banyak digunakan oleh para peneliti statistik daripada
metode lainnya yang terdapat dalam program eviews 5.0. 3. Memilih include in test equation yaitu hanya intercept. Hal ini dilakukan
karena pengujian dilakukan hanya meihat intercepnya saja dan membuang tren yang ada pada masing-masing variabel lihat Gambar 3, 4 dan 5.
Universitas Sumatera Utara
4. Melakukan test for unit root apakah data stasioner pada level, 1st difference atau 2nd difference.
2500 3000
3500 4000
4500 5000
5500
2003 2004
2005 2006
2007 CPODOMESTIK
Gambar 4. Grafik Perkembangan Harga CPO Crude Palm Oil Domestik Tahun 2003-2007.
Universitas Sumatera Utara
2500 3000
3500 4000
4500 5000
5500 6000
2003 2004
2005 2006
2007 CPOINTERNASIONAL
Gambar 5. Grafik Perkembangan Harga CPO Crude Palm Oil Internasional Tahun 2003-2007.
Universitas Sumatera Utara
3500 4000
4500 5000
5500 6000
6500
2003 2004
2005 2006
2007 MINYAKGORENG
Gambar 6. Grafik Perkembangan Harga Minyak Goreng Domestik Tahun 2003-2007.
Setelah dilakukan uji stasioner kemudian akan dilakukan uji kointegrasi. Jika terbukti bahwa X dan Y mencapai kondisi stationer pada jumlah derivasi
yang sama level yang samaorde yang sama, maka uji diteruskan ke uji kointegrasi.
2. Uji Kointegrasi
Langkah kedua yang harus dilakukan adalah menentukan apakah dalam persamaan
yang digunakan
terdapat kointegrasi
atau tidak.
Uji Kointegrasi bertujuan mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang
Universitas Sumatera Utara
antara variabel X dengan Y, sehingga dapat digunakan dalam sebuah persamaan Munadi, 2007.
Kointegrasi menyatakan bahwa pada jangka panjang long-term variabel- variabel dalam regresi tidak akan bergerak semakin menjauh perbedaan pada
kombinasi linearnya tidak semakin besar atau stasioner. Eagle dan Granger 1987 menyarankan metode uji dengan 2 langkah:
3. Estimasi persamaan dan simpan error term. 4. Estimasi regresi auxiliary yaitu Auxiliary Regression 1 error term
Auxiliary regression:
H0 : = 1 menyatakan bahwa error term non stationer, sehingga penolakan terhadap H0 membuktikan bahwa error term stationer dimana Y dan X
terkointegrasi H0 : 1. Artinya dengan error term yang semakin kecil akan terjadinya keseimbangan dalam jangka panjang.
Pada program Eviews 5.0 Uji Kointegrasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Memilih deterministic trend assumption of test pada asumsi yang nomor empat yaitu intercept and trend in CE no trend in VAR. Asumsi ini dipilih
karena antara variabel yang akan dikointegrasi semuanya trennya stasioner tidak stokastik lihat Gambar 6,7 dan 8.
2. Memilih lag interval 1 to 1 dan memilih nilai critical value pada tingkat 0,05 tingkat kepercayaan 95.
t t
t
1
Universitas Sumatera Utara
2500 3000
3500 4000
4500 5000
5500 6000
2000 3000
4000 5000
6000 CPOINTERNASIONAL
C P
O D
O M
E S
T IK
CPODOMESTIK vs. CPOINTERNASIONAL
Gambar 7. Grafik Hubungan antara Harga CPO Domestik dengan Harga CPO Internasional Tahun 2003-2007.
Universitas Sumatera Utara
3500 4000
4500 5000
5500 6000
6500
2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 CPODOMESTIK
M IN
Y A
K G
O R
E N
G MINYAKGORENG vs. CPODOMESTIK
Gambar 8. Grafik Hubungan antara Harga Minyak Goreng Domestik dengan Harga CPO Domestik Tahun 2003-2007.
Universitas Sumatera Utara
3500 4000
4500 5000
5500 6000
6500
2000 3000
4000 5000
6000 CPOINTERNASIONAL
M IN
Y A
K G
O R
E N
G MINYAKGORENG vs. CPOINTERNASIONAL
Gambar 9. Grafik Hubungan antara Harga Minyak Goreng Domestik dengan Harga CPO Internasional Tahun 2003-2007.
Jika ada kointegrasi antara variabel Y dan X maka uji dilanjutkan ke uji error correction model ECM namun bila tidak terdapat kointegrasi antara
variabel Y dan X, maka pengujian hanya sampai pada uji kointegrasi saja. Akan tetapi dapat juga dilakukan penambahan variabel lain yang berhubungan dengan
variabel yang telah dikointegrasikan karena adanya dugaan bahwa akan ada kointegrasi diantara variabel tersebut.
Universitas Sumatera Utara
3. Error Correction Model ECM
Jika terbukti ada kointegrasi antara variabel Y dan X langkah ke tiga adalah membuat error correction model untuk menguji apakah memang tidak
terdapat hubungan antar variabel tersebut atau hanya terdapat disekuilibrium error dari sampel yang diobservasi.
Error correction model adalah model yang menunjukan adanya kemingkinan terjadi ketidak-seimbangan disekuilibrium dalam jangka pendek.
Karena adanya ketidak-seimbangan ini maka diperlukan adanya koreksi dengan model koreksi kesalahan Error Correction Model, ECM Winarno, 2007.
Dari model regresi :
Kurangkan dari kedua sisi, tambahkan dan kurangkan dari sisi kanan, maka akan diperoleh :
Dari :
Untuk menguji proses stasioner tersebut, maka persamaan di atas dimodifikasi menjadi :
Pada Long Run ekuilibrium : = merupakan speed of adjustment, sedangkan
= menunjukkan Short Run dynamics
t t
t
X Y
1
t
Y
1 1
t
X
t t
t t
t
X Y
X Y
1 1
t t
t t
t
X Y
X Y
1 1
t t
t t
t t
t t
t t
t t
X Y
X Y
X Y
X X
Y Y
1 1
1 1
1 1
Universitas Sumatera Utara
3.3. Defenisi dan Batasan Operasional 3.3.1. Defenisi
1. Kointegrasi adalah adalah suatu alat uji yang dilakukan untuk mendeteksi stabilitas hubungan jangka panjang dua variabel atau lebih.
2. TBS adalah tandan buah segar yang merupakan buah dari pohaon kelapa sawit yang akan diolah menjadi minyak sawit.
3. CPO adalah Crude Palm Oil. Minyak kelapa sawit MKS yang merupakan produk utama pabrik kelapa sawit.
4. Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar dan biasanya
digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari tanaman seperti kelapa, kelapa sawit, biji-bijian,
kacang-kacangan, jagung, dan kedelai. 5. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono-alkyl ester
dari rantai panjang asam lemak, yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti minyak
sayur atau lemak hewan. 6. Pasar domestik adalah seluruh kegiatan perdagangan yang berlangsung di
suatu negara diluar ekspor-impor. 7. Pasar internasional adalah seluruh kegiatan perdagangan yang berlangsung
antar beberapa negara.
Universitas Sumatera Utara
3.3.2. Batasan Operasional
1. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2008. 2. Penelitian ini hanya menganalisis kointegrasi harga CPO internasional dan
harga CPO domestik terhadap harga minyak goreng domestik mulai tahun 2003-2007 berdasarkan data bulanan.
Universitas Sumatera Utara
IV. PROFIL INDUSTRI KELAPA SAWIT DI INDONESIA
4.1. Profil Teknis Kelapa Sawit
Kelapa sawit mempunyai beberapa jenis atau varietas yang dikenal sebagai Dura D, Tenera T, dan Pisifera P. Ketiga jenis ini dapat dibedakan
dengan cara memotong buahnya secara memanjangmelintang. Dura memiliki inti besar dan bijinya tidak dikelilingi sabut dengan ekstraksi minyak sekitar 17-18.
Deli Dura memiliki inti besar dan cangkang tebal serta dipakai oleh pusat-pusat penelitian untuk memproduki jenis Tenera. Tenera merupakan hasil persilangan
antara Dura dan Pisifera, memiliki cangkang tipis dengan cincin serat di sekeliling biji, serta ekstraksi minyak sekitar 22-25. Pisifera tidak mempunyai
cangkang dengan inti kecil sehingga tidak dikembangkan sebagai tanaman komersil.
Tanaman kelapa sawit baru dapat berproduksi setelah berumur sekitar 30 bulan setelah ditanam di lapangan. Buah yang dihasilkan disebut tandan buah
segar TBS atau fresh fruit bunch FFB. Produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat mulai umur 3-14 tahun dan akan menurun kembali setelah umur 15-25
tahun. Setiap pohon sawit dapat menghasilkan 10-15 TBS per tahun dengan berat 3-40 kg per tandan, tergantung umur tanaman. Dalam satu tandan, terdapat 1.000-
3.000 brondolan dengan berat brondolan berkisar 10-20 g. Minyak kelapa sawit adalah minyak nabati semipadat. Hal ini karena
minyak sawit mengandung sejumlah besar asam lemak tidak jenuh dengan atom karbon lebih dari C8. Warna minyak ditentukan oleh adanya pigmen yang
Universitas Sumatera Utara
Kategori