3.5. Metode Analisa data
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif berupa pengolahan data yang diperoleh berdasarkan metoda statistik dengan menggunakan Eviews versi 4.1.
Dalam pengolahan data ini digunakan regresi berganda Metoda Efek Tetap. Sebelum melakukan estimasi terhadap model persamaan, tahapan dan cakupan
analisis yang dilakukan meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
3.5.1. Uji Kesesuaian Test of Goodness of Fit
Uji kesesuaian dilakukan berdasarkan nilai koefisien determinasi R
2
, yang kemudian dilanjutkan dengan F-test dan T-test. Koefisien determinasi R
2
bertujuan mengetahui kekuatan variabel bebas independent variabel menjelaskan variabel terikat dependen variabel. F-tes dimaksudkan untuk
mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara bersama. T-test dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara
parsial. Untuk memudahkan dalam proses pengolahan data, maka dalam analisis digunakan EViews versi 4.1.
3.5.2. Pelanggaran Asumsi Klasik
Dalam suatu model regresi ada beberapa permasalahan yang biasa terjadi yang secara statistik dapat mengganggu model yang telah ditentukan, bahkan
dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang dibentuk.
SY. Nani Rahmani: Analisis Efisiensi Pada BUMN Privatisasi Di Indonesia Dengan Pendekatan Fungsi Produksi Cobb-Douglas, 2008. USU e-Repository © 2008
Untuk itu, maka perlu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari :
3.5.2.1. Multikolinieritas Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan
linear diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Interpretasi dari persamaan regresi linier secara implisit bergantung pada asumsi
bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tidak saling berkorelasi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi dengan sempurna, maka disebut
multikolinieritas sempurna. Multikolinieritas dapat dideteksi melalui nilai R
2
. Jika nilai R
2
dari model yang diestimasi lebih kecil dari pada nilai R
2
dalam regresi antar variabel bebas, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model empiris yang digunakan,
tidak dapat diterima. Jika nilai R
2
dari model yang diestimasi lebih besar dari pada nilai R
2
dalam regresi antar variabel bebas, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model empiris yang digunakan,
diterima.
3.5.2.2. Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas terjadi bila varian tidak konstan atau berubah-
ubah. Dalam prakteknya, heteroskedastisitas banyak ditemui pada data
SY. Nani Rahmani: Analisis Efisiensi Pada BUMN Privatisasi Di Indonesia Dengan Pendekatan Fungsi Produksi Cobb-Douglas, 2008. USU e-Repository © 2008
cross section. Akibat varian koefisien regresi yang lebih besar, maka interval kepercayaan semakin lebar. Uji-t atau Uji-F akan terpengaruh
yang berakibat uji hipotesis tidak akurat, dan akhirnya akan berdampak pula pada keakuratan kesimpulan.
Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas maka dilakukan Uji formal dengan teknik Uji Breusch-Pagan Godfrey Uji BPG dan Uji
White. Jika var u
i
= σ
2
konstan, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model empiris yang digunakan,
diterima. Jika var u
i
≠ σ
2
tidak konstan atau berubah-ubah, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model
empiris yang digunakan, tidak dapat diterima.
SY. Nani Rahmani: Analisis Efisiensi Pada BUMN Privatisasi Di Indonesia Dengan Pendekatan Fungsi Produksi Cobb-Douglas, 2008. USU e-Repository © 2008
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Kategori