Citra Julyana Sinaga : Pengaruh Dividend Payout Ratio Dan Informasi Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek IndonesiaBEI, 2009.
Dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa
distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng skewness ke kiri maupun ke kanan
atau normal. Demikian pula dengan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik plot.
Pada grafik normal plot, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan
bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.
b. Uji Multikolinearitas
Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas
adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor VIF, serta menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Besarnya tingkat
kolinearitas yang masih dapat ditolerir, yaitu: Tolerance 0.10, Variance Inflation Factor VIF 10. Berikut disajikan tabel hasil pengujian:
Tabel 4.5 Coefficients untuk LG10_VOL = fLG10_DPR,LG10_AKOP, LG10_AKI,
LG10_AKP
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Constant
LG10_DPR .966
1.035 LG10_AKOP
.882 1.134
LG10_AKI .887
1.127 LG10_AKP
.888 1.126
Sumber: Data yang diolah penulis, 2009.
Citra Julyana Sinaga : Pengaruh Dividend Payout Ratio Dan Informasi Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek IndonesiaBEI, 2009.
Tabel 4.6 Cofficients Correlations untuk LG10_HS = fLG10_AKO, LG10_AKI,
LG10_AKP
Coefficient Correlations
a
Model LG10_AKP
LG10_DPR LG10_AKI
LG10_AKOP 1
Correlations LG10_AKP
1.000 -.042
-.231 -.186
LG10_DPR -.042
1.000 .086
-.165 LG10_AKI
-.231 .086
1.000 -.195
LG10_AKOP -.186
-.165 -.195
1.000 Covariances
LG10_AKP .077
-.010 -.030
-.017 LG10_DPR
-.010 .814
.036 -.050
LG10_AKI -.030
.036 .214
-.030 LG10_AKOP
-.017 -.050
-.030 .113
a. Dependent Variable: LG10_VOL
Sumber: Data yang diolah penulis, 2009.
Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa variabel LG10_DPR mempunyai korelasi sebesar -0,42 atau sebesar 42 dengan
variabel LG10_AKP. Variabel LG10_DPR mempunyai korelasi 0.086 atau sebesar 8,6 dengan variabel LG10_AKI. Variabel LG10_DPR mempunyai
korelasi sebesar -0,165 atau sebesar 16,5 dengan variabel LG10_AKOP. Variabel LG10_AKOP mempunyai korelasi -0,186 atau sebesar 18,6 dengan
variabel LG10_AKP. Variabel LG10_AKOP mempunyai korelasi sebesar -0.195 atau sekitar 19,5 dengan variabel LG10_AKI. Variabel LG10_AKI mempunyai
korelasi sebesar -0.231 atau sekitar 23,1 dengan variabel LG10_AKP. Hasil dari coefficient correlations tersebut menunjukkan tidak ada korelasi yang tinggi
umumnya diatas 0,95, maka hal ini merupakan indikasi tidak adanya multikolinearitas.
Citra Julyana Sinaga : Pengaruh Dividend Payout Ratio Dan Informasi Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek IndonesiaBEI, 2009.
Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan variabel independen memiliki nilai tolerance 0.10 yaitu 0,966 untuk variabel LG10_DPR, 0,882 untuk
variabel LG10_AKOP, 0,887 untuk variabel LG10_AKI dan 0,888 untuk variabel LG10_AKP yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil
perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu 1,035 untuk variabel LG10_DPR, 1,134
untuk variabel LG10_AKOP, 1,127 untuk variabel LG10_AKI, dan 1,26 untuk variabel LG10_AKP. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak
ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini.
c. Uji Heteroskedastisitas
