Citra Julyana Sinaga : Pengaruh Dividend Payout Ratio Dan Informasi Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek IndonesiaBEI, 2009.
H0 : Data residual berdistribusi normal
HA : Data residual tidak berdistribusi normal
Bila signifikansi 0,05 dengan α = 5 berarti distribusi data normal
dan Ho diterima, sebaliknya bila nilai signifikan 0,05 berarti distribusi data tidak normal dan Ha diterima. Jika data tidak normal, ada beberapa
cara mengubah model regresi menjadi normal menurut Jogiyanto 2004:172, yaitu:
1 dengan melakukan transformasi data ke bentuk lain, yaitu:
logaritma natural, akar kuadrat, logaritma 10, 2
lakukan trimming, yaitu memangkas observasi yang bersifat outlier,
3 lakukan winsorizing, yaitu mengubah nilai-nilai data outliers
menjadi nilai-nilai minimum atau maksimum yang diizinkan supaya distribusinya menjadi normal.
b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu
sama lain. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini
paling sering ditemukan pada data runtut waktu atau time series karena
Citra Julyana Sinaga : Pengaruh Dividend Payout Ratio Dan Informasi Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek IndonesiaBEI, 2009.
“gangguan” pada seorang individukelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individukelompok yang sama pada periode
berikutnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.
Untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Durbin Watson statistik. Menurut Ghozali 2005: 96
cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai uji Durbin Watson dengan ketentuan
sebagai berikut: 1. Tidak ada autokorelasi positif, jika 0 d dl
2. Tidak ada autokorelasi positif, jika dl ≤ d ≤ du
3. Tidak ada korelasi negatif, jika 4 - dl d 4 4. Tidak ada korelasi negatif, jika 4 – du
≤ d ≤ 4 – dl 5. Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif, jika du d 4 – du
Run test sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang
tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random yaitu dengan melihat
nilai probabilitasnya. Menurut Ghozali 2005: 103 bila signifikansi 0,05 dengan
α = 5 berarti residual random dan H diterima,
sebaliknya bila nilai signifikan 0,05 berarti residual tidak random dan H
ditolak
Citra Julyana Sinaga : Pengaruh Dividend Payout Ratio Dan Informasi Arus Kas Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek IndonesiaBEI, 2009.
c. Uji Heteroskedastisitas
