41
3.8. Uji Asumsi Klasik
Model analisis regresi berganda disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
3.8.1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali 2006 uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal adalah dengan melakukan uji Kolmogrov-
Smirnov terhadap nilai signifikansi atau probabilitas 0.05, menunjukkan data terdistribusi dengan normal. Sedngkan bila nilai signifiknasi atau probabilitas
0.05 maka data tidak terdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melakukan analisis grafik histogram dan normal probability plot. Dasar
pengambilan keputusan dalam uji normalitas menurut Ghozali 2006 sebagai
berikut:
a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan
b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
42
3.8.2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen, Ghozali 2006.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Menurut Sarjono 2011 salah satu cara untuk mendeteksi ada
tidaknya multikolonieritas dapat dlihat dari nilai VIF variance – infliating factor, dasar dalam mengambil keputusan adalah:
a. Jika nilai VIF 10 maka tidak terjadi gejala multikolonieritas di antara
variabel bebas, b.
Jika nilai VIF 10 maka terjadi gejala multikolonieritas di antara variabel bebas.
3.8.3. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2006 “uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan yang lain”. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel
independen. Menurut Ghozali 2006 dasar analisis untuk menentukan ada atau
tidaknya heteroskedastisitas adalah:
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. b.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
43
3.8.4. Uji Autokorelasi
Kategori