Populasi dan Sampel METODE PENELITIAN
Sementara itu, nilai tolerance dihitung menggunakan rumus: TOL = 1-R
2
Husein Umar, 2008:83 Nilai cutoff yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya
multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan
nilai VIF ≥ 10 Imam Ghozali, 2011:106. Terjadi atau tidaknya
multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan
nilai Tolerance lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari multikolonieritas.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar data dalam variabel penelitian pada periode t dengan
periode sebelumnya t-1 pada model regresi. Apabila terdapat korelasi, maka terdapat problem autokorelasi. Persamaan regresi
yang baik adalah persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut
menjadi tidak layak dipakai untuk prediksi Danang Sunyoto, 2013:97. Secara sederhana, analisis regresi digunakan untuk melihat
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dari itu tidak boleh terdapat korelasi antara data penelitian dengan data penelitian
sebelumnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji
Durbin-Watson DW Test. Rumus Durbin-Watson yaitu sebagai berikut:
d =
∑ e
t
- e
t-2 2
t=n t-2
∑ e
t 2
t=n t-1
Husein Umar, 2008:87
Tabel 2. Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Nilai statistik d Hipotesis Nol
Keputusan 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak dl
≤ d ≤ du Tidak ada autokorelasi
positif No decision
4-dl d 4 Tidak ada autokorelasi
negatif Tolak
4-du ≤ d ≤ 4-dl
Tidak ada autokorelasi negatif
No decision du d 4-du
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif
Tidak ditolak Sumber: Imam Ghozali, 2011:111
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya suatu penyimpangan. Dengan kata lain, uji ini bertujuan
untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Uji ini
dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi bersifat homoskedastisitas
atau heteroskedastisitas.
Homoskedastisitas merupakan keadaan di mana varians dari residual suatu pengamatan
ke pengamatan lain adalah tetap. Apabila varians dari residual berbeda, maka model bersifat heteroskedastisitas.