Teknik Pengumpulan Data METODE PENELITIAN
Durbin-Watson DW Test. Rumus Durbin-Watson yaitu sebagai berikut:
d =
∑ e
t
- e
t-2 2
t=n t-2
∑ e
t 2
t=n t-1
Husein Umar, 2008:87
Tabel 2. Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Nilai statistik d Hipotesis Nol
Keputusan 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif
Tolak dl
≤ d ≤ du Tidak ada autokorelasi
positif No decision
4-dl d 4 Tidak ada autokorelasi
negatif Tolak
4-du ≤ d ≤ 4-dl
Tidak ada autokorelasi negatif
No decision du d 4-du
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif
Tidak ditolak Sumber: Imam Ghozali, 2011:111
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedasitisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya suatu penyimpangan. Dengan kata lain, uji ini bertujuan
untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam sebuah model regresi. Uji ini
dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi bersifat homoskedastisitas
atau heteroskedastisitas.
Homoskedastisitas merupakan keadaan di mana varians dari residual suatu pengamatan
ke pengamatan lain adalah tetap. Apabila varians dari residual berbeda, maka model bersifat heteroskedastisitas.
Prasyarat yang harus terpenuhi dalam pengujian model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas
. Asumsi klasik dari
heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual pada semua pengamatan di dalam model regresi. Persamaan regresi
yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas Danang Sunyoto, 2013:90.
Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu menggunakan uji Glejser. Uji Glejser
dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhdap variabel independen Gujarati,2003 dalam Imam Ghozali, 2011:142. Kriteria
pengambilan keputusan adalah jika signifikansi dari variabel independen lebih besar dari 0,05 atau 5, maka tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas Imam Ghozali, 2011:143.