75
2. Analisis Statistik Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalu tidak hati-
hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa saja sebaliknya Ghozali, 2011. Oleh sebab itu, dianjurkan disamping uji
grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik ini dapat digunakan melalui uji statistik kolmogorov – smirnov K-S. Pedoman untuk
pengambilan keputusannya didasarkan sebagaimana diungkapkan Ghozali 2011 “ Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0.05,
maka distribusi data normal. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 0.05 maka distribusi data tidak normal.
3.9.2.2 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang
baik seharusnya antar varariabel independen tidak terjadi korelasi. Pendekatan yang digunakan untuk menguji ada tidaknya
multikolonieritas ada dua yaitu dengan melihat nilai tolerance dan lawannya dan dengan uji tes Variance Inflation Factor VIF, dengan
analisis sebagai berikut: a. Jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10, maka dapat diartikan
bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
Universitas Sumatera Utara
76
b. Jika nilai tolerance 0,10 dan VIF 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolonieritas antar variabel independen
dalam model regresi.
3.9.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam model regresi linier ada korelasi antar pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi
terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson Uji DW dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bila nilai Durbin-Watson DW terletak antara batas atas atau
Upper Bound DU dan 4 – DU, maka koefisien autokorelasi
sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. 2.
Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau Lower Bound
DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada 4-DL, maka koefisien
autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif. 4.
Bila nilai DW terletak di antara batas atas DU dan batas bawah DL atau DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya
tidak dapat disimpulkan
Universitas Sumatera Utara
77
3.9.2.4 Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2011. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser. Data tidak terkena heteroskedastisitas jika
nilai signifikansi lebih besar dar 0.05 Ghozali, 2011.
3.9.3 Uji Hipotesis
