Uji Heterokedastisitas Uji Autokorelasi

17 satu. Adanya multikolinearitas dalam regresi dapat diketahui dengan menganalisis koefisien korelasi antara variabel bebas Hasan, 2002. … � � � � � � � � � … … … � � � � Uji hipotesa: H : Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas H 1 : Terdapat multikolinearitas antar variabel bebas � � = ∑ � − ̅ � − ̅ √∑ � − ̅ � ∑ − ̅ Keterangan: � � = koefisien korelasi antara � dan � = Skor responden untuk � = Skor responden untuk Dasar pengambilan keputusan: a Jika nilai � � 0,5, maka H diterima H 1 ditolak atau tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas. b Jika nilai � � 0,5, maka H ditolak H 1 diterima atau terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

1.6 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas berarti variasi varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heterokedastisitas, kesalahan yang terjadi tidak random acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas. Adanya heterokedastisitas dalam regresi dapat diketahui dengan menggunakan uji koefisien korelasi Spearman Hasan, 2002. Universitas Sumatera Utara 18 Uji hipotesa: H : Tidak terdapat heterokedastisitas H 1 : Terdapat heterokedastisitas � = − 6 ∑ � − � Keterangan: d = Selisih antara rangking variabel dan ranking nilai mutlak error | | n = Jumlah sampel Apabila nilai-nilai dari tiap variabel X dan Y ada yang sama maka lebih dahulu dicari nilai tengah urutan nilai-nilai yang sama tersebut. Rumus � menjadi: � = ∑ � + ∑ � − ∑ √∑ � . ∑ � � = � − � � − ∑ � − � � � = � − � � − ∑ � − � � Keterangan: � = Jumlah variabel X yang urutannya sama � = Jumlah variabel Y yang urutannya sama Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan distribusi t. � = � √� − √ − � Dasar pengambilan keputusan: a Jika � ≤ � � �− , maka H diterima H 1 ditolak atau tidak terdapat heterokedastisitas. b Jika � � � �− , maka H ditolak H 1 diterima atau terdapat heterokedastisitas. Universitas Sumatera Utara 19

1.7 Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antar anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu, sehingga munculnya suatu datum dipengaruhi oleh datum sebelumnya. Autokorelasi muncul pada regresi yang menggunakan data berskala time series. Adanya autokorelasi dalam regresi dapat diketahui dengan menggunakan uji Durbin-Watson Hasan, 2002. Uji hipotesa: H : Tidak terdapat autokorelasi H 1 : Terdapat autokorelasi = ∑ − − =� = ∑ =� = Keterangan: = nilai residu periode t − = nilai residu periode t-1 Dasar pengambilan keputusan: a Jika 0 d dL, maka terjadi autokorelasi positif b Jika dL ≤ d ≤ dU atau 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL, maka hasil tidak dapat disimpulkan c Jika 4 – dL 0, maka terjadi autokorelasi negatif d Jika dU d 4 – dU, maka tidak terjadi autokorelasi

1.8 Analisis Regresi Linier