82
Tabel.4.5 Corelation Matrix
PDRB Pendidikan Pengangguran
PDRB 1
0.782549 0.167799
Pendidikan 0.782549
1 0.208447
Pengangguran 0.167799 0.208447
1
Dilihat dari tabel 4.5, dimana nilai correlation matrix tidak lebih dari 0,8 yang berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas.
c. Uji Heterokedastisitas
Masalah heteroskedastisitas dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengestimasi model ke GLS Cross-section weight, kemudian dengan membandingkan Sum Squared Resid
pada Weight statistic dengan Sum Squared Resid pada Unweight Statistic. Jika Sum Squared Resid pada Weight Statistic lebih kecil dari Sum Squared Resid pada Unweight
Statistic, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 4.6 Sum Squared resid
Sum squared resid weight 36.46115
Sum squared resid unweight 94.88864
Dilihat dari Tabel 4.6 menunjukkan nilai Sum Squared Resid pada Weight statistic lebih kecil dibandingkan nilai Sum Squared Resid pada Unweight statistic, hal ini berarti
tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
d. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu,
83
karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya Wing Wahyu, 2007:5.24.
Hal ini senada dengan pendapat Nachrowi 2002: 135, autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu.
Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data time series. Cara untuk memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin-
Watson. Uji D-W adalah salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi.
Tabel 4.7 Durbin-Watson
Tolak H berarti
ada autokorelasi positif
Tidak dapat diputuskan
Tidak menolak H berarti
tidak ada autokorelasi Tidak
dapat diputuskan
Tolak H berarti
ada autokorelasi negatif
d
L
1,40 d
u
1,60 2 4-d
u
2,40 4-d
L
2,70 4 2,33
Dari hasil perolehan regresi nilai DW sebesar 2,33 hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai D-W berada diantara 1,54 sampai 2,46, yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
2. Hasil Estimasi Model Data Panel a. Pendekatan Pooled Least Square
