1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji multikolinearitas Uji Asumsi Klasik Hipotesis I

5.2.4. Uji Asumsi Klasik Hipotesis I

5.2.2.4. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antarvariabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen yang lain. Deteksi terhadap multikolinearitas dapat diketahui dari nilai variance inflation faktor VIF hitungnya. Suatu model dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi di atas 0,1 Ghozali, 2001 dalam Tarigan, 2008. Perhitungan VIF model regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.9, yaitu sebagai berikut: Tabel 5.9. Coefficients CAR , UE, CSR, CSRBETA Collinearity Statistics Model Tolerance VIF UE ,966 1,035 CSR ,806 1,240 BETA ,037 26,772 1 CSR_BETA ,037 27,300 a Dependent Variable: CAR Dari Tabel 5.9 dapat dilihat bahwa variabel UE, CSR, memiliki nilai tolerance di atas 1 dan nilai VIF di bawah 10. Namun, variabel BETA dan CSRBETA memiliki nilai tolerance di bawah 1 dan nilai VIF di atas 10. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan model regresi ini tidak terbebas dari gejala multikolinearitas di mana terjadi korelasi antarvariabel independen dalam model. p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Untuk membebaskan model ini dari gejala multikolinearitas maka dilakukan penghapusan terhadap salah satu variabel independen yakni BETA karena variabel interaksi CSRBETA adalah variabel yang hendak diamati. Dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat dalam Tabel 5.10. Tabel 5.10. Coefficients CAR, CSR, CSRBETA Collinearity Statistics Model Tolerance VIF UE ,968 1,034 CSR ,981 1,019 1 CSR_BETA ,952 1,051 a Dependent Variable: CAR Setelah dilakukan penghapusan terhadap variabel BETA maka model tersebut terbebas dari gejala multikolinearitas di mana nilai tolerance di bawah 1 dan VIF di bawah 10. 5.2.2.5. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah dalam sebuah model terjadi perbedaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 5.1. p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara Regression Standardized Predicted Value 3 2 1 -1 -2 R e g re s s io n S tu d e n ti z e d R e s id u a l 4 3 2 1 -1 -2 Scatterplot Dependent Variable: CAR Gambar 5.1. Scatterpot Uji Heteroskedastisitas Output SPSS pada gambar Scatterplot menunjukkan penyebaran titik-titik data sebagai berikut: 1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau hanya di bawah saja. 3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. p d f Machine I s a pdf w r it e r t ha t pr oduce s qua lit y PD F file s w it h e a se Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original docum ents. Com patible across nearly all Windows platform s, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now Universitas Sumatera Utara 5.2.2.6. Uji autokorelasi Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Tabel 5.11. Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,364a ,133 ,093 1,03063 1,950 Berdasarkan Tabel 5.11 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,950. Dengan jumlah sampel 69 dan 3 variabel independen dalam model maka diperoleh data dari tabel dl = 1,550 dan du = 1.669. nilai DW hasil perhitungan adalah 1,950 diantara du dan 4-du yakni 1.669 1,950 2,331. Sehingga dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari autokorelasi.

5.2.5. Uji Normalitas Data Hipotesis II

Dokumen yang terkait

Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 -2013

48 518 89

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr), Firm Size, Dan Struktur Modal Terhadap Earning Response Coefficient (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)

0 85 100

Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, dan pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

12 179 88

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Laporan Tahunan Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)

0 38 122

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 68 88

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3 71 72

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Variable Moderating: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 56 121

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE, PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN dan MANAJEMEN LABA terhadap NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indone

0 7 147

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR) TERHADAP EARNING RESPONSE COEFFICIENT (ERC) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

0 1 24

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DISCLOSURE TERHADAP EARNING RESPONSE COEFFICIENT (ERC) PADA PERUSAHAAN HIGH PROFILE (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

0 0 16