81
Tabel 4.5 Hasil Uji
Runs Test
Runs Test
Unstandardized Residual
Test Value
a
.97585 Cases Test Value
50 Cases = Test Value
50 Total Cases
100 Number of Runs
39 Z
-2.412 Asymp. Sig. 2-tailed
.116 a. Median
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah
Berdasarka Hasil uji run test pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig 2-tailed 0,05 yang berarti Hipotesis nol gagal ditolak. Dengan
demikian, data yang dipergunakan cukup random sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.
4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas Ghozali, 2013:139. Beberapa cara untuk mendekteksi ada atau
tidaknya heteroskedasitas dengan cara melihat Grafik Plot dan Uji Glejser.
Universitas Sumatera Utara
82
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data diolah
Gambar 4.3 Grafik
Scatter Plot
Gambar 4.3 memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak untuk digunakan.
Untuk memperoleh tingkat uji heteroskedasitas yang lebih signifikan, maka dalam penelitian ini juga dilakukan uji Glejser. Apabila signifikan lebih besar dari
taraf nyata, maka dianggap tidak terjadi masalah heteroskedasitas dan begitu juga sebaliknya.
Universitas Sumatera Utara
83
Standardize d
Coefficients B
Std. Error Beta
Constant 23.134
12.808 1.806
.074 NPL
.748 1.643
.048 .455
.650 ROA
1.182 2.739
.057 .432
.667 NIM
.290 1.267
.030 .229
.819 CAR
-.470 .459
-.108 -1.024
.308 1
a. Dependent Variable: absut
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients t
Sig.
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data diolah Berdasarkan hasil Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Non
Performing Loan NPL, Return On Asset ROA, Net Interest Margin NIM, dan Capital Adequancy Ratio CAR lebih besar dari 0,05 sehingga pada keempat
variabel independen tersebut tidak terjadi heteroskedasitas. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik statistik yang telah dilakukan yaitu uji
normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas diperoleh hasil bahwa data terdistribusi normal, tidak ada indikasi terjadi multikolinearitas antar
variabel independen, tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif dan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi ini, dengan kata lain semua
variabel independen yang terdapat dalam model ini memiliki sebuah varian yang samahomogeny. Dengan demikian persamaan regresi dapat diteruskan ke dalam
pengujian hipotesis penelitian.
Universitas Sumatera Utara
84
Standardize d
Coefficients B
Std. Error Beta
Constant -2.426
19.027 -.127
.899 NPL
-.214 2.441
-.008 -.088
.930 ROA
12.353 4.069
.354 3.036
.003 NIM
2.024 1.882
.125 1.075
.285 CAR
-2.187 .681
-.301 -3.210
.002 a. Dependent Variable: Pertumbuhan_Laba
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients t
Sig. 1
4.2.3 Analisi Regresi Linier Berganda
