3.4.2 Deteksi Stasioneritas : Uji Akar Unit Unit Root Test
Data dikatakan stasioner jika memenuhi setidaknya tiga kriteria yaitu rata- rata dan variannya konstan sepanjang waktu serta kovarian antara dua data runtut
waktu hanya tergantung pada kelembaman antara dua periode waktu tersebut. Dengan kata lain, data dikatakan tidak stasioner jika rata-rata maupun variannya
tidak konstan, berubah-ubah sepanjang waktu time-varying mean and variance. Data yang tidak stasioner menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut
regresi lancung spurious regression. Regresi lancung adalah situasi hasil regresi menunjukan koefisien regresi
yang signifikan secara statistikdan nilai koefisien determinanasi yang tinggi namun hubungan diantara variabel di dalam model tidak saling berhubungan. Data
yang tidak stasioner seringkali menunjukan hubungan ketidakseimbangan dalam jangka pendek, tetapi ada kecenderungan terjadinya keseimbangan hubungan
dalam jangka panjang. Uji stasioneritas adalah sebuah uji untuk mendeteksi stasioner tidaknya
suatu data. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi stasioneritas. Metode yang pertama adalah dengan melihat koefisien Autocrelation
Function ACF dan Partial Autocrelation Function PACF. Metode kedua adalah uji akar unit unit root test. Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh
Dickey-Fuller sehingga dikenal dengan uji akar unit dickey-fuller DF. Tidak ada cukup alasan untuk mengatakan metode pengujian stasioneritas data lebih baik
dari pada hanya dengan melihat ACF dan PACF pada correlogram. Namun, metode yang akhir-akhir ini digunakan oleh ahli ekonometrika untuk menguji
stasioneritas adalah uji akar unit Agus Widarjono, 317:2009. Uji stasioneritas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji akar unit. Alasan lain yang
dipertimbangkan dalam pemilihan uji akar unit adalah kemudahan dalam penggunaannya.
Hipotesis yang digunakan dalam uji akar unit adalah sebagai berikut : Ho : Data tidak Stasioner
Ha : Data Stasioner Jika nilai probabilitasADF statistik lebih kecil lebih besar dari
α maka menerima Ho atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak stasioner, dan
sebaliknya jika nilai probabilitasADF statistik lebih kecil kecil dari α maka
menerima Ho atau dapat disimpulkan bahwa data tersebut stasioner. Nilai α yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 5.
3.4.3 Uji Derajat Integrasi
Kategori