Uji Prasyarat Analisis Teknik Analisis Data

commit to user 63

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap dan benar, kemudian dilakukan analisis data. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Uji Prasyarat Analisis

a. Uji Normalitas Uji normalitas sampel atau menguji normal tidaknya sampel, tidak lain sebenarnya adalah mengadakan pengujian terhadap normal tidaknya sebaran data yang akan dianalisis Suharsimi Arikunto, 2005:301. Apabila data distribusi normal, berarti data tersebut dapat dipakai untuk penelitian ini sebagai salah satu syarat analisis regresi linear yang nantinya digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal suatu grafik. Menurut Singgih Santoso 2010:213 ketentuannya adalah sebagai berikut: 1 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. b. Uji Linearitas Uji Linieritas digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan linier antara variabel X dan Y yang bisa dilakukan, sebagai berikut : 1 Plot antara residu e versus Y-topi Jika plot yang bersangkutan menggambarkan suatu scatter diagram diagram pencar dalam arti tidak berpola maka dapat dikatakan tidak terjadi mispesifikasi pada fungsi regresi, hal ini bararti bahwa hubungan antara variabal X dan Y adalah linier. 2 Plot antara variabel X versus Y Jika plot menggambarkan garis lurus maka asumsi pertama ini telah terpenuhi. 3 Plot antara residu versus X Jika plot menggambarkan diagram pencar maka linieritas ini sudah terpenuhi. Siswandari, 2008:28 commit to user 64 c. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor pada model regresi. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS 17. Menurut Santoso 2001 dalam Duwi Priyatno 2010:81 bahwa “pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya ”. d. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi adalah bertujuan mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik apabila tidak terjadi autokorelasi. Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D- W Durbin Watson dengan rumus sebagai berikut: Keterangan: d = Nilai Durbin – Watson = Jumlah kuadrat sisa Gujarati, 2003. Pada penelitian ini akan dilakukan uji autokorelasi dengan melihat nilai Durbin – Watson pada tabel model summary. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS 17. Menurut Singgih Santoso 2010: 215 kriteria autokorelasi ada 3, yaitu: 1 Nilai D-W dibawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif. commit to user 65 2 Nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti diindikasikan tidak ada autokorelasi. 3 Nilai D-W diatas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif. e. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park, yaitu meregresikan nilai residu kuadrat dengan masing-masing variabel independen. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas Damodar Gujarati, 2006.

2. Uji Hipotesis