1. Home
  2. Lainnya

Uji Normalitas Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser digunakan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas Ghozali, 2011. Hasil analisis adalah sebagai berikut: Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 Constant 0,425 0,094 4,499 0,000 EPS 0,000 0,000 -0,072 -0,635 0,527 DER 0,115 0,089 0,146 1,288 0,201 NPM -0,099 0,118 -0,092 -0,837 0,405 PBV -0,054 0,031 -0,189 -1,722 0,089 Sumber: Lampiran .12, Hal : 96. Berdasarkan uji Glejer yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Earnings Per Share 0, 527, nilai Debt to Equity Ratio 0, 201, nilai Net Profit Margin 0, 405, dan nilai Price to Book Value 0,089. Jika dilihat dari nilai signifikansinya, tidak terdeteksi heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya di atas 0,05 atau 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial uji statistik t

Pengujian secara parsial ditujukan untuk mengetahui adanya keberartian pengaruh masing-masing variabel bebas Earnings Per Share EPS, Debt to Equity Ratio DER, Net Profit Margin NPM, dan Price to Book Value PBV terhadap Return Saham. Keberartian ditunjukkan dengan nilai probabilitas atau signifikansi t hitung hasil perhitungan dari masing-masing variabel bebas. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini: Tabel 8. Hasil Uji Parsial Uji Statistik t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 Constant 0,391 0,131 -2,981 0,004 EPS 0,000 0,000 -0,141 -1,352 0,180 DER -0,470 0,124 -0,394 -3,761 0,000 NPM -0,015 0,165 -0,009 -0,094 0,925 PBV 0,009 0,043 0,021 0,211 0,834 Sumber: Lampiran .12, Hal : 96. Hasil pengujian dari pengaruh Earnings Per Share EPS, Debt to Equity Ratio DER, Net Profit Margin NPM, dan Price to Book Value PBV terhadap Return Saham adalah: 1 Pengujian Hipotesis Pertama H a1 : Earnings Per Share X 1 berpengaruh positif terhadap Return Saham Y. Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai koefisien regresi variabel Earnings Per Share sebesar 0,000. Variabel Earnings Per Share mempunyai t hitung sebesar

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh EPS, PER dan M/B terhadap Return Saham pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3 98 114

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

4 102 103

Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

3 50 111

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2008-2011

0 43 88

PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

1 37 23

Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Perusahaan Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

0 5 62

ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA.

0 1 8

PENGARUH FAKTOR – FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG LISTING DI BURSA EFEK TAHUN 2006 - 2009.

0 0 107

ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE AND PROPERTY YANG LISTED DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007 – 2011.

0 0 15

Analisis Pengaruh EPS, PER dan M/B terhadap Return Saham pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

0 0 12