Uji Multikolinieritas Uji Autokorelasi Uji Heteroskedastisitas

69 0,00 – 59,99 = Rendah Interpelasi nilai mapel SMK Negeri 2 Pengasih

2. Uji Prasyarat Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi sederhana. Penggunaan analisis regresi sederhana harus bebas dari pengujian asumsi klasik. Untuk itu, sebelum dilakukan analisis regresi sederhana harus dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu.

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Imam Ghozali, 2011: 105. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance. Jika nilai tolerance 0,10 menunjukkan adanya multikolinieritas atau sama dengan nilai VIP 10. Selain itu kita juga dapat mengetahui adanya multikolonieritas dengan melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model. Uji multikolinieritas dapat diketahui menggunakan korelasi pearson antara variabel-variabel bebas. Kriterianya jika harga interkorelasi lebih besar atau sama dengan 0,600 berarti terjadi multikolinieritas antarvariabel bebas, sehingga analisis regresi ganda tidak dapat dilakukan. Analisis data dengan regresi dapat dilakukan jika tidak terjadi multikolinieritas. http:konsultanstatistik.com200903uji- asumsi-klasik.html . 70

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu residual pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Imam Ghozali, 2011: 105 Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Imam Ghozali, 2011:110 Uji autokorelasi dengan DW test terutama digunakan untuk sampel kecil di bawah 100 observasi. Uji ini memang lebih tepat digunakan dibandingkan uji LM terutama bila sampel yang digunakan relative kecil dan derajat autokorelasi lebih dari satu. Imam Ghozali, 2011: 113. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai sig signifikansi residual 0,05.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Imam Ghozali, 2011: 139. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas. Tidak terjadi Heteroskedastisitas, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

d. Uji Normalitas