93 Pada tahun 2009, harga saham terendah dimiliki oleh PT Laguna Cipta
Griya LCGP, yaitu sebesar Rp 51. Sedangkan harga saham tertinggi dimiliki oleh PT Plaza Indonesia Reality Tbk PLIN yaitu sebesar Rp 1.821.
Pada tahun 2010, harga saham terendah dimiliki oleh PT. Laguna Cipta Griya LCGP, yaitu sebesar Rp 50. Sedangkan harga saham tertinggi dimiliki
oleh PT Plaza Indonesia Reality Tbk PLIN yaitu sebesar Rp 1.840. Pada tahun 2011, harga saham terendah dimiliki oleh PT Bhuwanatala Indah
Permai Tbk BIPP, dan PT Laguna Cipta Griya Tbk LCGP, yaitu sebesar Rp 50. Sedangkan harga saham tertinggi dimiliki oleh PT Roda Vivatex Tbk
RDTX yaitu sebesar Rp 3.177. Pada tahun 2012, harga saham terendah dimiliki oleh PT Panca Wiratama
Sakti Tbk PWSI, yaitu sebesar Rp. 61,00. Sedangkan harga saham tertinggi
dimiliki oleh PT Lippo Cikarang Tbk LPCK yaitu sebesar Rp 3.110. 4.2.2 Metode Analisis Linear Berganda
4.2.2.1 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dimiliki oleh analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square OLS.
Tujuan dilakukannya pengujian asumsi klasik ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dalam model
regresi tersebut Situmorang dan Lufti, 2012 : 100.
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas dilakukan untuk mengatahui normal tidaknya distribusi variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Pengujian ini diperlukan
94 karena untuk melakukan uji t dan uji F diasumsikan bahwa nilai residual
mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil Erlina, 2011 : 100.
Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan
Situmorang dan Lufti, 2012 : 100.
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Gambar 4.1
Histogram Dependent Variabel Harga Saham
Gambar 4.1 ini memperlihatkan bahwa pada grafik histogram variabel harga saham berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh grafik histogram yang
memiliki kemiringan seimbang ke kiri dan ke kanan, atau tidak menceng ke kiri
maupun ke kanan.
95
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Gambar 4.2
Normal P-Plot of Regresion Standarized Residual
Scatter plot pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar
di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data pada variabel yang digunakan, yaitu variabel harga saham, berdistribusi normal.
Untuk mendapatkan tingkat uji normalitas yang lebih signifikan, maka dilakukan Uji Statistik non-parametrik One sample Kolmogorov-Smirnov Test dalam
penelitian ini. Alat uji ini digunakan untuk memastikan apakah data sepanjang garis diagonal berdistribusi normal. Hipotesisnya sebagai berikut :
H H
= data residual berdistribusi normal
a
Dengan menggunakan tingkat signifikan α 5. Jika nilai Asymp.Sig 2 tailed taraf nyata α, maka H
= data residual tidak berdistribusi normal
diterima artinya data residual berdistribusi
96 normal. Sebaliknya, jika nilai Asym.Sig 2 tailed taraf nyata α, maka H
Pada Tabel 4.5 berikut ini, diperoleh nilai Asymp. Sig 2-tailed taraf nyata α, yaitu 0.368 0.05. Hal ini berarti bahwa H
diterima, artinya data residual tidak berdistribusi normal.
Tabel 4.5
diterima, yang berarti data residual berasal dari distribusi normal.
b. Uji Heteroskedastisitas
