96 normal. Sebaliknya, jika nilai Asym.Sig 2 tailed taraf nyata α, maka H
Pada Tabel 4.5 berikut ini, diperoleh nilai Asymp. Sig 2-tailed taraf nyata α, yaitu 0.368 0.05. Hal ini berarti bahwa H
diterima, artinya data residual tidak berdistribusi normal.
Tabel 4.5
diterima, yang berarti data residual berasal dari distribusi normal.
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Varian
residual yang bersifat homokedastisitas atau bersifat konstan merupakan salah satu asumsi yang penting dalam model regresi linear Erlina, 2011 : 105.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 288
Normal Parameters
a
Mean .0000000
Std. Deviation .90301625
Most Extreme Differences Absolute
.054 Positive
.047 Negative
-.054 Kolmogorov-Smirnov Z
.918 Asymp. Sig. 2-tailed
.368 a. Test distribution is Normal.
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
97
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
Gambar 4.3 Scatterplot Standardized Predicted Value
Pada Gambar 4.3, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak tidak
membentuk suatu pola tertentu. Titik-titik tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala
heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa model regresi layak dipakai untuk memprediksi harga saham berdasarkan
masukan variabel independennya, yaitu inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Untuk memperoleh tingkat uji heteroskedastisitas yang lebih signifikan, maka
dalam penelitian ini juga dilakukan uji Park. Apabila signifikansi dari variabel
98 bebas lebih besar dari taraf nyata Sig. 0,05 , maka dianggap tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas, dan begitu juga sebaliknya.
Tabel 4.6 Hasil Uji Park
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS
Berdasarkan hasi output Tabel 4.6, semua variabel independen tidak signifikan terhadap variabel dependennya sig 0,05. Nilai probabilitas
signifikansi variabel tingkat inflasi 0,404, suku bunga 0,412, dan nilai tukar 0,305 lebih besar dari taraf nyata sig 0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.
c. Uji Autokorelasi
