tersebut, yang tidak boleh ada autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.
3.5.2.1 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t, dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah tidak ada gejala autokorelasi. Autokorelasi muncul
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual kesalahan pengganggu tidak bebas
dari satu observasi ke observasi yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan
uji Durbin-Watson DW test dengan ketentuan sebagai berikut :
Tabel 3.2 Keputusan Durbin-Watson DW
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokolerasi positif
Tolak 0 d d
l
Tidak ada autokolerasi positif No decision
d
l
≤ d ≤ d
u
Tidak ada autokolerasi negatif Tolak
4 – d
l
d 4 Tidak ada autokolerasi negatif
No decision 4
– d
u
≤ d ≤ 4 – d
l
Tidak ada autokolerasi positif atau negative
Tidak di tolak d
u
d 4 – d
u
Keterangan : du = batas atas dan dl = batas bawah Sumber : Ghozali 2009
3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2009 uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan
ke pengamatan
yang lain
tetap, maka
disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Identifikasi secara
statistik ada
atau tidaknya
gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi Rank
Spearman Anonim, 2013: L-27. ∑
Dimana : N = Jumlah sampel subjek
X = Beda rank diantara dua variabel ke i r
s
= Koefisien korelasi i = 1,2,3,… pengamatan ke I sampai ke N
Deteksi adanya heteroskedastisitas adalah : 1.
Nilai probabilitas 0,05 berarti bebas dari heteroskedastisitas. 2.
Nilai probabilitas 0,05 berarti terkena heteroskedastisitas.
3.5.2.3 Uji Multikolinieritas
Kategori