Ria Elvira : Analisis Pola Konsumsi Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate Dolok Merangir Kabupaten Simalungun, 2009.
USU Repository © 2009
4.7 Uji Penyimpangan Klasik
4.7.1 Multikolinearitas
Merupakan suatu alat untuk mengetahui suatu kondisi apakah terdapat korelasi variabel independen diantara satu sama lainnya. Pada hasil regresi di atas, untuk
dapat mendeteksi kecenderungan ada tidaknya multikolinearitas dapat diperoleh melalui ketentuan sebagai berikut :
1. R
2
sangat tinggi. Kenyataan : R
2
= 0,954233 dan didukung oleh t-statistik pada kedua variabel signifikan atau berpengaruh nyata.
2. Standart errornya tidak terhingga.
Kenyataan : Pada hasil regresi bahwa standart error masing-masing variabel tergolong kecil.
3. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori.
Kenyataan : Pada hasil regresi bahwa semua tanda pada koefisien positif dan semuanya sesuai dengan tanda pada model estimasi.
4. Tidak ada satupun pada t-
statistik yang signifikan pada = 5, = 10, = 1 .
Kenyataan : Pada hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan jumlah tanggungan berada pada = 1 .
Ria Elvira : Analisis Pola Konsumsi Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate Dolok Merangir Kabupaten Simalungun, 2009.
USU Repository © 2009
Tabel 4.9 Matrix colleration
LX3 LX2
LX1 LX3
1,000000 0,765277
0,870814 LX2
0,765277 1,000000
0,740521 LX1
0,870814 0,740521
1,000000
Sumber : Hasil Olahan Data Dengan Eviews 4.1
Uji Multikolinearitas Dengan Menggunakan Korelasi Parsial. 1.
Model estimasi
LogY = +
1
Log X
1
+
2
Log X
2
+
3
Log X
3
+ R
2
= 0,954 2.
Model estimasi
Log X
1
= +
1
Log Y +
2
Log X
2
+
3
Log X
3
+ R
2
= 0,94 3.
Model estimasi
Log X
2
= +
1
Log Y +
2
Log X
1
+
3
Log X
3
+ R
2
= 0,69 4.
Model estimasi
Log X
3
= +
1
Log Y +
2
Log X
1
+
3
Log X
2
+ R
2
= 0,79
Ria Elvira : Analisis Pola Konsumsi Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate Dolok Merangir Kabupaten Simalungun, 2009.
USU Repository © 2009
R
2
pada model estimasi 1 lebih tinggi dibandingkan dengan R
2
pada model estimasi 2 dan 3 dengan demikian dapat disimpulkan tidak ditemukan adanya
multikolinearitas.
4.7.2 Heteroskedastisitas
Heterokedastisitas ialah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, yaitu E Xi, i
≠ 0,
sehingga E i
2
≠
2
. Pengujian untuk mendeteksi heterokedastisitas dilakukan dengan cara uji formal yaitu uji white.
Pengujian di mulai dengan membentuk model estimasi :
LogY = +
1
Log X
1
+
2
Log X
2
+
Apabila nilai probabilitasnya lebih rendah dari 0,05 maka terdapat heterokedastisitas pada hasil estimasi. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya lebih
besar dari 0,05, maka hasil estimasi tidak terkena heterokedastisitas.
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.609099 Probability
0.693316 ObsR-squared
3.236756 Probability 0.663537
Sumber : Hasil Olahan Data Dengan Eviews 4.1 Nilai probabilitasnya yaitu 0,69 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak
terdapat masalah heterokedastisitas.
Ria Elvira : Analisis Pola Konsumsi Karyawan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate Dolok Merangir Kabupaten Simalungun, 2009.
USU Repository © 2009
4.7.3 Autokolerasi
