commit to user 87
87 diantara konsep diri dengan kematangan karir juga menghasilkan nilai
signifikansi pada Linearity sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara konsep
diri dengan kematangan karir terdapat hubungan yang linier.
2. Uji asumsi klasik
a. Uji multikolinearitas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi di antara variabel independen Ghozali, 2009. Pada pembahasan ini uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai
Variance inflation factor VIF pada model regresi. Pada umumnya, apabila nilai VIF lebih besar dari 5, maka suatu variabel bebas mempunyai
persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas yang lain Priyatno, 2008.
Tabel 20. Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance
VIF Locus of control internal
.642 1.558
Konsep Diri .642
1.558
Berdasarkan hasil penghitungan di atas, dapat diketahui bahwa nilai variance inflation factor VIF kedua variabel bebas, yaitu variabel locus of
control internal dan konsep diri adalah 1,558. Hal tersebut menunjukkan
commit to user 88
88 bahwa antarvariabel independen tidak terdapat persoalan multikolinearitas,
karena nilai VIF yang didapat kurang dari 5. b.
Uji heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas
atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2009. Metode pengujian untuk uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Park dan
melihat titik-titik pada pola scatterplots. Priyatno 2008 menjelaskan bahwa Uji Park yaitu meregresikan nilai residual Lnei
2
dengan masing-masing variabel independen LnX1 dan LnX2. Kriteria pengujian adalah sebagai
berikut: 1.
Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas 2.
Ha : ada gejala heteroskedastisitas 3.
Ho diterima apabila –t tabel t hitung t tabel yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dan Ho ditolak apabila t hitung t tabel atau
–t hitung –t tabel, yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Metode pengambilan keputusan pada uji heterokedastisitas dengan
melihat scatterplots yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi Priyatno, 2008.
commit to user 89
89
Tabel 21. Hasil Uji Heteroskedastisitas antara Kematangan Karir dengan
Locus of Control Internal
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
-11.488 15.523
-.740 .461
LnX1 2.797
3.207 .094
.872 .386
a. Dependent Variable: Lnei2
Tabel 22. Hasil Uji Heteroskedastisitas antara Kematangan Karir dengan
Konsep Diri Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients t
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
-2.221 13.983
-.159 .874
LnX2 .873
2.860 .033
.305 .761
a. Dependent Variable: Lnei2
Gambar 2. Uji Heterokedastisitas dengan scatterplot
commit to user 90
90 Hasil penghitungan di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah
0,872 dan 0,305. Nilai t tabel dapat dicari dengan df = n – 2 atau df = 88 – 2
= 86 pada pengujian dua ekor signifikansi 0,025, didapat nilai tabel sebesar 1,988. Karena t hitung 0,872 dan 0,305 berada pada
–t tabel t hitung
t tabel, sehingga -1,988 0,872 dan 0,305
1,988 maka Ho diterima, artinya pengujian antara Lnei
2
dengan LnX1 dan Lnei
2
dengan LnX2 tidak ada gejala heteroskedastisitas. Perhitungan ini didukung dengan
hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan scatterplot yang menunjukkan bahwa titik-titik menyebar tidak jelas.
c. Uji autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi Ghozali, 2009. Pengujian
otokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji DW Durbin-Watson. Cara membaca hasil analisis yaitu dengan kriteria pengambilan jika d
terletak antara dU dan 4-dU, maka Ho diterima yang berarti tidak ada autokorelasi Priyatno, 2008.
commit to user 91
91
Tabel 23. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.720
a
.519 .507
6.52521 2.263
a. Predictors: Constant, konsep diri, locus of con. internal b. Dependent Variable: kematangan karir
Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,263. Sedangkan data table DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data n =
88, seta k = 2 diperoleh nilai dL sebesar 1,612 dan dU sebesar 1,703. Karena nilai DW 2,263 berada antara dU dan 4-dU, sehingga 1,703
2,263 2,297 Ho diterima, yang berarti bahwa tidak ada autokorelasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan
masalah autokorelasi pada model regresi dalam penelitian ini.
3. Uji hipotesis
