Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

61

4.6 Uji Asumsi Klasik

Mempertimbangkan bahwa dalam model regresi yang ingin dicapai adalah Best Linear Unbiased Estimator BLUE dan ada kalanya sering dijumpai dalam model regresi terutama regresi linear berganda berbagai masalah terutama pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik berupa multikolinearitas.

4.6.1 Uji Multikolinieritas

Interpretasi dari model regresi berganda secara implisit bergantung pada asumsi bahwa antar variabel bebas yang digunakan dalam model tersebut tidak saling berkolerasi. Koefisien-koefisien regresi biasanya diinterpretasikan sebagai ukuran perubahan variabel terikat jika salah satu variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan seluruh variabel bebas lainnya dianggap tetap. Namun interpretasi ini menjadi salah apabila terdapat hubungan linear antar variabel bebas. Berikut ini hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.15 adalah sebagai berikut: Tabel 4.15. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas Variabel R 2 LOG Modal Usaha 0,194 LOG Jumlah Tenaga Kerja 0,215 LOG Lama berusaha 0,078 Sumber : Data diolah Lampiran 4 sd 6 Berdasarkan pada Tabel 4.15 diatas dapat terlihat bahwa nilai R 2 {LOGPRO C LOGCAP LOGLAB LOGTIME, yaitu 0,863 lebih besar dari Afwan Efendi: Analisis Determinan Keuntungan Usaha Kecil Pada Sektor Perdagangan Di Kabupaten Deli Serdang, 2008. USU e-Repository © 2008 62 pada nilai R 2 dalam regresi parsial yaitu : 0,194; 0,215 dan 0,078 berdasarkan ketentuan rule of thumb dan metode ini dapat disimpulkan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat ditemukan adanya multikolinierity.

4.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE adalah var u 1 j 2 konstan, semua sesatan mempunyai variansi yang sama. Padahal ada kasus-kasus tertentu dimana variansi u 1 tidak konstan, melainkan suatu variabel berubah-ubah. Berdasarkan hasil estimasi uji white heterokedastisticity test diatas, diperoleh besarnya nilai ObsR-squared sebesar 10,703 dan bila dibandingkan dengan nilai χ 2 Tabel sebesar 16,919 pada tingkat signifikansi α = 5, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ObsR-squared lebih kecil dan nilai χ 2 Tabel ObsR-squared = 10,703 χ 2 Tabel = 16,919. Dengan demikian , hasil uji dengan menggunakan white heterokedastisticity test tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model yang digunakan. Tabel 4.16. Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.196482 Probability 0.303970 ObsR-squared 10.70255 Probability 0.296650 Sumber : Data diolah lampiran 7 Afwan Efendi: Analisis Determinan Keuntungan Usaha Kecil Pada Sektor Perdagangan Di Kabupaten Deli Serdang, 2008. USU e-Repository © 2008 63

4.6.3 Uji Normalitas