Uji Multikolinieritas Uji Heteroskedastisitas

̇ Pada nomor 13 dan 14 terlihat dengan tidak 0 dan melakukan 1 ekspansi ternyata menghasilkan kemungkinan penyerapan tenaga kerja yang meningkat dari 0,4403 dan 0,6083. Hal ini sesuai dengan hipotesa dimana jika lembaga kursus melakukan ekspansi maka akan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

4.6. Uji Asumsi Klasik

Mempertimbangkan bahwa dalam model regresi yang ingin dicapai adalah Best Linear Unbiased Estimator BLUE dan ada kalanya sering dijumpai dalam model regresi terutama regresi linear berganda berbagai masalah terutama pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian asumsi klasik berupa multikolinearitas, heteroskedastistas, normalitas dan linieritas.

4.6.1. Uji Multikolinieritas

Interpretasi dari model regresi berganda secara implisit bergantung pada asumsi bahwa antar variabel bebas yang digunakan dalam model tersebut tidak saling berkolerasi. Koefisien-koefisien regresi biasanya diinterpretasikan sebagai ukuran perubahan variabel terikat jika salah satu variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan seluruh variabel bebas lainnya dianggap tetap. Namun interpretasi ini menjadi salah apabila terdapat hubungan linear antar variabel bebas. Berikut ini hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.16 adalah sebagai berikut: 83 Tabel 4.16. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas Variabel R 2 TU Tingkat Upah 0,4372 MU Modal Usaha 0,4761 PD Pendapatan Usaha 0,5396 JP Jumlah Peserta Didik 0,5588 DM Ekspansi 0.4740 Sumber : Data diolah Lampiran 4 sd 8 Berdasarkan pada Tabel 4.16 diatas dapat terlihat bahwa nilai R 2 TK C TU MU PD JP DM, yaitu 0,6553 lebih besar dari pada nilai R 2 dalam regresi parsial yaitu : 0,4372; 0,4761; 0,5396; 0,5588 dan 0,4740 berdasarkan ketentuan rule of thumb dan metode ini dapat disimpulkan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat ditemukan adanya multikolinierity.

4.6.2. Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE adalah var u 1 2 konstan, semua sesatan mempunyai variansi yang sama. Padahal ada kasus-kasus tertentu dimana variansi u 1 tidak konstan, melainkan suatu variabel berubah-ubah. Berdasarkan hasil estimasi uji white heterokedastisticity test diatas, diperoleh besarnya nilai ObsR-squared sebesar 10,7159 dan bila dibandingkan dengan nilai χ 2 Tabel sebesar 22,7178 pada tingkat signifikansi α = 5, maka dapat disimpulkan 84 bahwa nilai ObsR-squared lebih kecil dan nilai χ 2 Tabel ObsR-squared = 10,7159 χ 2 Tabel = 22,7178. Dengan demikian , hasil uji dengan menggunakan white heterokedastisticity test tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model yang digunakan. Tabel 4.17. Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.538507 Probability 0.919661 ObsR-squared 10.71590 Probability 0.852792 Sumber : Data diolah lampiran 9

4.6.3. Uji Normalitas