Yustina Tambunan : Analisis Pengaruh Suku Bunga Libor, Suku Bunga Sbi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum,
2007. USU Repository © 2009
Penulis mempergunakan program komputer E-Views 4.1 untuk mengolah data dalam penulisan skripsi ini.
3.5 Model Analisis Data
Model analisis yang digunakan dimulai dengan pembentukan model matematis, yaitu suatu pernyataan hubungan yang berlaku di antara suku bunga
LIBOR, suku bunga SBI, dan inflasi terhadap suku bunga deposito. Dengan menganalisis besarnya pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen, penelitian ini menggunakan alat analisa ekonometrika, yaitu meregresikan variabel-variabel yang ada dengan Ordinary Least Square OLS.
Data-data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisa statistik, yaitu persamaan regresi linear berganda.
Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut: Y= f X
1
, X
2,
X
3
………………………….1 Kemudian dibentuk dalam metode ekonometrika dengan persamaan
regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut: Y= +
1
X
1
+
2
X
2
+
3
X
3
+ ………….2 Keterangan:
Y = Suku Bunga Deposito Berjangka = Intercept
X
1
= Suku Bunga LIBOR X
2
= Suku Bunga SBI X
3
= Tingkat Inflasi
Yustina Tambunan : Analisis Pengaruh Suku Bunga Libor, Suku Bunga Sbi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum,
2007. USU Repository © 2009
1, 2, 3
= Koefisien Regresi = Error Term
Secara matematis bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:
, 1
∂ ∂
X Y
artinya apabila suku bunga LIBOR X
1
mengalami kenaikan, maka Y suku bunga deposito berjangka akan mengalami kenaikan, ceteris
paribus.
, 2
∂ ∂
X Y
artinya apabila suku bunga SBI X
2
mengalami kenaikan, maka Y suku bunga deposito berjangka akan mengalami kenaikan, ceteris
paribus. ,
3 ∂
∂ X
Y artinya apabila tingkat inflasi X
3
mengalami kenaikan, maka Y suku bunga deposito berjangka akan mengalami kenaikan, ceteris paribus.
3.6 Test of Goodness Fit Uji Kesesuaian 1. Koefisien Determinasi R-Square
Koefisien determinasi R-Square dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen memberi penjelasan terhadap variabel
dependen. Nilai R
2
berkisar antara 0 sampai 1 0 R
2
1.
2. Uji F-Statistik
Yustina Tambunan : Analisis Pengaruh Suku Bunga Libor, Suku Bunga Sbi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum,
2007. USU Repository © 2009
Uji F-Statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk
pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut: H
: b
1
= b
2
= bk…………bk = 0 tidak ada pengaruh Ha : b
1
= 0…………………I = 0 ada pengaruh Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-
tabel. Jika F-hitung F-tabel, maka H ditolak. Artinya, variabel independen
secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus:
F = 1
1
2 2
k n
R k
R −
− −
Dimana: R
2
= koefisien determinasi k = jumlah variabel independen ditambah intercept dari suatu model
persamaan n = jumlah sampel
3. Uji t-statistik
Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen
dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam hal ini digunakan hipotesis sebagai berikut:
Ho : bi = b
Yustina Tambunan : Analisis Pengaruh Suku Bunga Libor, Suku Bunga Sbi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum,
2007. USU Repository © 2009
Ha : bi ≠ b
Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis, biasanya b dianggap = 0. artinya, tidak ada pengaruh variabel X
1
terhadap Y. Bila t-hitung t-tabel, maka pada tingkat kepercayaan tertentu Ho ditolak. Hal ini
berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata signifikan terhadap variabel dependen.
Nilai t-hitung diperoleh dengan rumus: t =
Sbi b
bi −
Dimana: bi = koefisien variabel ke-i
b = nilai hipotesis nol Sbi = simpangan baku dari variabel independen ke-i
4. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik a. Multikolinerity
Multikolinerity adalah alat untuk mengetahui suatu kondisi, apakah terdapat korelasi variabel independen di antara satu sama lainnya. Untuk
mengetahui ada tidaknya multikolinerity dapat dilihat dari nilai R-Square, F- hitung, t-hitung, serta standard error.
Adanya multikolinerity ditandai dengan: a
Standard error tidak terhingga.
Yustina Tambunan : Analisis Pengaruh Suku Bunga Libor, Suku Bunga Sbi, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Pada Bank Umum,
2007. USU Repository © 2009
b Tidak ada satupun t-statistik yang signifikan pada = 5, = 10, =
1. c
Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori. d
R
2
sangat tinggi.
b. Autokorelasi
