Normalitas Multikolinieritas Uji Asumsi Klasik

commit to user 42

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur instrumen yang merupakan indikator suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan cronbach alpha . Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha 0,60 Ghozali, 2006: 42.

3. Uji Asumsi Klasik

Asumsi model klasik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah sebagai berikut:

a. Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak, untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya metode Kolmogorov . Pedoman dalam pengambilan keputusan apakah distribusi data mengikuti distribusi normal Ghozali, 2006: 113 adalah: 1 Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya 0.05, maka didistribusinya tidak normal. 2 Jika nilai signifikan nilai probabilitasnya 0.05, maka didistribusinya adalah normal. commit to user 43

b. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel bebas bernilai sama dengan nol. Multikolinieritas juga menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas dalam persamaan regresi yang menyebabkan standart error menjadi tinggi dan sensitif terhadap perubahan data, sehingga koefisien regresi menjadi kurang teliti. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari besarnya VIF Variance Inflation Factor dan tingkat tolerance . Jika VIF ≥ 10 dan nilai tolerance ≤ 0,10 maka variabel tersebut mengindikasikan adanya multikolinieritas Ghozali, 2006: 92. c. Autokorelasi Uji Autokorelasi merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Autokorelasi muncul karena pengamatan yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, peneliti menggunakan cara untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak yaitu dengan menggunakan Runs Test . commit to user 44 Runs Test dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Runs test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis. Tidak terjadi autokorelasi yaitu apabila probabilitas signifikan 0,05 Ghozali, 2006: 104.

d. Heteroskedastisitas