-5.15 -2,6543
4.2.3.3 Autokorelasi
Untuk mengetahui adanya autokorelasi, harus dilakukan pengujian. a.
Hipotesis: H : ρ = 0,
artinya tidak ada autokorelasi H
a
: ρ ≠ 0, artinya ada autokorelasi
b. Kriteria pengambilan keputusan :
0 d d
L
: Menolak H ; ada autokorelasi positif
d
L
≤ d ≤ d
U
: Daerah keragu-raguan Indecision; tidak ada keputusan
d
U
≤ d ≤ 4-d
U
: Menerima H ; tidak ada autokorelasi positifnegatif
4-d
U
≤ d ≤ 4-d
L
: Daerah keragu-raguan Indecision; tidak ada keputusan
4-d
L
≤ d ≤ 4 : Menolak H
; ada autokorelasi negatif c.
d = 1,132585 Hasil regresi d.
α = 1 k = 3 n = 72
maka d
L
= 1,3564 d
U
= 1,5388 Ha diterima
Ha diterima
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
e. Keputusan :
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa 0 d d
L
1,132585 1,3564, artinya H ditolak. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif.
Gambar 4.12 Kurva Durbin Watson
0 1,132 1,3564 1,5388
2 4-d
U
4-d
L
Karena terdapat autokorelasi positif maka harus diobati. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengobati autokorelasi. Metode yang digunakan
untuk mengobati masalah autokorelasi adalah dengan mencari nilai ρ yang
sesungguhnya. Pada metode ini, nilai ρ harus diestimasi dengan cara
menggunakan model AR1. Dalam metode ini, model yang digunakan adalah : Autokorelasi +
Autokorelasi - Indecision
Indecision
H diterima
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
μ
t
= ρ
1
μ
t-1
+ ρ
2
μ
t-2
+ ρ
3
μ
t-3
+
t
Model AR1 ini dapat menjadi dasar dalam membuat perbedaan guna menghilangkan autokorelasi pada persamaan. Untuk itu, dalam estimasi regresi
perlu ditambahkan AR1 sebagai variabel bebas independent variabel. Jika di uji, hasilnya akan seperti table berikut :
Tabel 4.13 Hasil Estimasi Regresi
Dependent Variable: ROA Method: Least Squares
Date: 020612 Time: 12:40 Sample adjusted: 2004M02 2009M12
Included observations: 71 after adjustments Convergence achieved after 9 iterations
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
4.298798 0.521800
8.238404 0.0000
CAR 0.061406
0.018734 3.277792
0.0017 NPL
-0.092396 0.032345
-2.856605 0.0057
BOPO -0.025716
0.005140 -5.002633
0.0000 AR1
0.430217 0.111750
3.849813 0.0003
R-squared 0.635829 Mean dependent var
2.707042 Adjusted R-squared
0.613758 S.D. dependent var 0.362383
S.E. of regression 0.225215 Akaike info criterion
-0.075703 Sum squared resid
3.347638 Schwarz criterion 0.083641
Log likelihood 7.687444 F-statistic
28.80833 Durbin-Watson stat
2.173445 ProbF-statistic 0.000000
Inverted AR Roots .43
Sumber : Hasil Regresi Eviews 5.1
Dari hasi estimasi regresi di atas, maka diperoleh koefisien variabel AR1 adalah sebesar 0,4302. Angka tersebut merupakan nilai dari
ρ. Selanjutnya akan dibuktikan apakah estimasi regresi di atas tidak lagi memiliki autokorelasi. Untuk
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
pengujian tersebut, maka digunakan LM test. Hasil yang di dapat dari pengujian
LM test adalah sebagai berikut :
Tabel 4.14 Hasil Uji LM-Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
2.176626 Prob. F2,64 0.121749
ObsR-squared 4.521818 Prob. Chi-Square2
0.104256 Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares
Date: 020612 Time: 12:42 Sample: 2004M02 2009M12
Included observations: 71 Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob. C
-0.302234 0.537133
-0.562681 0.5756
CAR 0.009660
0.019086 0.506131
0.6145 NPL
-0.014443 0.032669
-0.442093 0.6599
BOPO 0.002333
0.005204 0.448324
0.6554 AR1
0.863366 0.537758
1.605490 0.1133
RESID-1 -0.985313
0.573362 -1.718483
0.0905 RESID-2
-0.239176 0.259881
-0.920327 0.3609
R-squared 0.063688 Mean dependent var
6.71E-13 Adjusted R-squared
-0.024092 S.D. dependent var 0.218686
S.E. of regression 0.221304 Akaike info criterion
-0.085171 Sum squared resid
3.134435 Schwarz criterion 0.137910
Log likelihood 10.02356 F-statistic
0.725542 Durbin-Watson stat
2.016728 ProbF-statistic 0.630614
Sumber : Hasil Regresi Eviews 5.1
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai ObsR-squared bernilai 4,521818 dengan nilai Prob. Chi-Square2 adalah 0,104256. Hasil ini menunjukkan bahwa
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
nilai probabilitasnya yang cukup besar di atas 0,05, sehingga tidak menolak hipotesa nol, yaitu tidak ada autokorelasi.
BAB V
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Dari penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return On
Assets Bank Umum di Indonesia, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain adalah:
1. Berdasarkan hasil regresi, variabel CAR, KAP, NPL dan BOPO dapat
menjelaskan variabel ROA sebesar 57,0714 sedangkan 42,9286 dijelaskan oleh variabel lainnya.
a. Koefisien CAR adalah positif, artinya ada pengaruh positif antara CAR
dengan ROA. Setiap kenaikan 1 CAR akan meningkatkan ROA sebesar 0,082003.
b. Koefisien KAP adalah positif, artinya ada pengaruh positif antara KAP
dengan ROA. Setiap kenaikan 1 KAP akan meningkatkan ROA sebesar 0,348942. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penulis yang menyatakan
bahwa KAP memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. c.
Koefisien NPL adalah negatif, artinya ada pengaruh negatif antara NPL dengan ROA. Setiap kenaikan 1 NPL akan menurunkan ROA sebesar
0,254558. d.
Koefisien BOPO adalah negatif, artinya ada pengaruh negatif antara BOPO dengan ROA. Setiap kenaikan 1 BOPO akan menurunkan ROA sebesar
0,028412.
Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara
Kategori