28
3.7.1 Pengujian Asumsi Klasik 3.7.1.1
Uji Normalitas Data
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen harga saham, variabel
independen Net Profit Margin, Return On Assets, Return On Investment, Return On Equity, dan Debt To Equity Ratio
, pada perusahaan barang konsumsi, atau keduanya mempunyai distribusi
normal atau tidak. “Suatu data yang membentuk distribusi normal bila jumlah di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Demikian juga
dengan simpangan bakunya”. Sugiyono, 2006 : 70.
3.7.1.2 Uji Multikorelasional
Multikolinearitas adalah “situasi adanya korelasi variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, kita
sebut variabel bebas ini tidak orthogonal” Erlina, 2007. Pengujian ini bertujuan mengetahui ada tidaknya multikolinearitas antar variabel
independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antara variabel independen.
Deteksi dilakukan dengan melihat nilai VIF Variable Inflation Factors
dan nilai tolerance. Multikolinearitas tidak terjadi jika VIF 10 dan nilai tolerance 0,10.
3.7.1.3 Uji Autokorelasi
“Uji autokorelasi bertujuan untuk menganalisis apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada
29
periode t dengan kesalahan t
1
atau sebelumnya” Erlina, 2007. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi
masalah autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Durbion-Watson DW. Sugiyono 2001 : 76 mengemukakan bahwa “terjadinya auto
korelasi jika nilai Durbin-Watson DW memiliki nilai lebih dari 5, atau Durbin-Watson
DW 5”. Selain itu, panduan untuk mendeteksi ada atau tidaknya auto korelasi adalah sebagai berikut:
a. Nilai Durbin-Watson terletak antara batas atas dan Upper
Bound dan 4-DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau Lower
Bound DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
c. Bila nilai DW lebih besar daripada 4-DL, maka koefisien
autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif.
d. Bila nilai DW terletak diantara batas atas DW dan batas
bawah DL atau DW terletak antara 4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan Ghozali, 2001.
3.7.1.4 Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode yang
lain. Menurut Ghozali 2005 : 111, “uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.
Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali 2005 adalah sebagai berikut:
30
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar dibawah
angka 0 dan y, maka tidak heterokedastisitas.
3.7.2 Pengujian Hipotesis
