kondisi perekonomian indonesia maka sebagai obyek dalam penelitian ini memberikan data laporan RAT selama 15 tahun yaitu pada tahun 1994 - 2008.
3.2.2. Sampel
Pengambilan sampel ini dilakukan dengan pendekatan non probability sampling dengan metode purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel non
probabilitas berdasarkan ciri-ciri atau sifat khusus yang dimiliki oleh sampel Sumarsono, 2004:52.
Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel : 1.
Laporan rapat anggota tahunan RAT KPRI Sumber Rejeki Duduksampeyan selama 12 tahun yaitu periode tahun 1997–2008.
2. Laporan RAT periode tahun 1997–2008 telah dapat mewakili
populasi sehingga menghasilkan sebuah sampel yang relevan dengan rancangan penelitian.
3.3. Teknik Pengumpulan Data 3.3.1. Jenis Data
Data yang diperoleh dalam rangka penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang didapat dari penelitian langsung dengan cara mengambil langsung
dari KPRI Sumber Rejeki Duduksampeyan yang memberikan informasi tentang laporan keuangan RAT.
3.3.2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPRI Sumber Rejeki Duduksampeyan Gresik.
3.3.3. Pengumpulan Data
Penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dokumentasi yang diambil meliputi laporan keuangan koperasi yang dijadikan
sampel dalam penelitian ini, juga teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
3.4. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 3.4.1. Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persamaan Regresi Linier Berganda, teknik ini
digunakan karena jumlah variabel bebas X yang digunakan lebih dari satu variabel. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :
Y = β
+ β
1
X
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ β
4
X
4
+ ei Anonim,
2003:L-21 Keterangan :
Y = Keputusan Pemberian Kredit
X
1
= Pertambahan Dana X
2
= Alokasi Dana X
3
= Jumlah Anggota
X
4
= Pendapatan Koperasi β
= Konstanta β
1
- β
4
= Koefisien Variabel Independent ei
= Kesalahan Baku
3.4.2. Uji Data 3.4.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti
sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya adalah metode Kolmogorov Smirnov. Pedoman dalam mengambil keputusan apakah
sebuah distribusi data mengikuti distribusi normal adalah : a.
Jika nilai signifikansi nilai probabilitasnya lebih kecil dari 5 maka distribusi adalah tidak normal.
b. Jika nilai signifikansi nilai probabilitasnya lebih besar dari 5 maka
distribusi adalah normal Sumarsono, 2004:41-43.
3.4.2. Uji Asumsi Model Klasik BLUE
Persamaan regresi tersebut harus bersifat BLUE Best Linier Unbiesed Estimation, artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh
bias. Untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang BLUE maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Tidak ada Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Salah satu cara yang
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas yaitu dengan melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor VIF.
VIF ini dapat dihitung dengan rumus : VIF =
1
Tolerance Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang
tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai tolerance yang umum dipakai adalah 0,10 atau sama dengan nilai VIF dibawah 10, maka
tidak terjadi multikolonieritas Ghozali, 2006:91. 2.
Tidak ada Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya
Ghozali, 2006:95.
Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi maka
perlu dilakukan uji Durbin Watson. Kriteria pengujian Durbin Watson dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut Ghozali, 2006:96 :
Durbin Watson Kriteria
0 DW dl Ada autokorelasi positif
dl ≤ DW ≤ du
Tanpa kesimpulan du DW 4 - du
Tidak ada autokorelasi 4 – du
≤ DW ≤ 4 - dl Tanpa kesimpulan
4 – dl DW 4 Ada autokorelasi negatif
Pengujian Durbin Watson
3. Tidak ada Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2006:105 uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada
atau tidak adanya Heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji rank spearman.
1 Jika nilai probabilitas dari 0,05 berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas
2 Jika nilai probabilitas dari 0,05 berarti terjadi Heteroskedastisitas
3.4.4. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan terhadap masalah-masalah yang diteliti. Pengujian hipotesis dilakukan untuk
mengetahui keterkaitan hubungan antara variabel independen yang ada terhadap variabel dependen serta untuk mengetahui kuat lemahnya pengaruh masing-
masing variabel dependen.
1. Uji Kesesuaian Model Uji F
Untuk menguji kecocokan atau kesesuaian model yang digunakan dalam penelitian tentang pengaruh variabel X terhadap Y digunakan uji F
dengan prosedur sebagai berikut : a.
Identifikasi hipotesis H
: β
1
= β
2
= β
3
= β
4
= 0 X
1
, X
2
, X
3
, X
4
tidak berpengaruh terhadap Y.
H
1
: β
1
≠ β
2
≠ β
3
≠ β
4
≠ 0 X
1
, X
2
, X
3
, X
4
berpengaruh terhadap Y.
b. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 dengan
derajat bebas n-k-1 dimana n adalah jumlah pengamatan jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas.
c. Dengan nilai F hitung sebesar:
R
2
k-1 F
hitung
= 1-R
2
n-k Dimana:
F
hitung
: F hasil perhitungan
R
2
: Koefisien determinan n : jumlah pengamatan
k : jumlah variabel
d. Kriteria pengujian sebagai berikut : 1.
H diterima jika nilai signifikansi
≥ 5 2.
H ditolak jika nilai signifikansi 5
2. Uji Signifikan Uji t
Untuk pengujian hipotesis penelitian pengaruh parsial variabel X terhadap Y digunakan uji t dengan prosedir sebagai berikut :
a. Identifikasi hipotesis
H :
β
1
= β
2
= β
3
= β
4
= 0 tidak ada pengaruh parsial antara X
1
, X
2
, X
3
, X
4
terhadap Y. H
1
: β
1
≠ β
2
≠ β
3
≠ β
4
≠ 0 terdapat pengaruh parsial antara X
1
, X
2
, X
3
, X
4
terhadap Y. b.
Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 dengan derajat bebas n-k-1 dimana n adalah jumlah pengamatan jumlah
data dan k adalah jumlah variabel bebas. c.
Menghitung nilai t hitung bi
t
hitung
= se bi
Keterangan:
t : t hasil perhitungan bi : koefisien regresi
se : standar error d.
Kriteria pengujian sebagai berikut : 1.
H diterima jika nilai signifikansi
≥ 5 2.
H ditolak jika nilai signifikansi 5
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
