return Bursa saham, dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada harga
saham perusahaan, sehingga pada penelitian ini penulis akan mencoba untuk melakukan penelitian pada IHSG, LQ-45 dan JII, apakah pada IHSG, LQ-45
dan JII juga terjadi anomali ini. Oleh karena itu untuk mencari jawabannya
dalam penulisan Skripsi ini penulis akan mengambil judul “Pengujian Anomali Pola Harian Dan Efek Akhir Pekan Pada Return IHSG, LQ-45
Dan JII Di Bursa Efek Indonesia BEI Periode Tahun 2006 - 2007” .
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini diantaranya:
1. Pentingnya pola harian bagi para investor untuk memastikan return
yang akan diterima. 2.
Pentingnya efek akhir pekan bagi pelaku pasar modal untuk lebih memiliki kepekaan terhadap berbagai kegiatan atau peristiwa yang
secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap harga saham.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat anomali pola harian dan efek akhir pekan pada
return di Bursa Efek Indonesia pada IHSG?
2. Apakah terdapat anomali pola harian dan efek akhir pekan pada
return di Bursa Efek Indonesia pada LQ-45?
3. Apakah terdapat anomali pola harian dan efek akhir pekan pada
return di Bursa Efek Indonesia pada JII?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisa anomali pola harian dan efek akhir pekan pada
return IHSG di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisa anomali pola harian dan efek akhir pekan pada
return LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisa anomali pola harian dan efek akhir pekan pada
return JII di Bursa Efek Indonesia.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian antara lain :
1. Bagi Perusahaan Investor
Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan mengenai kinerja Pasar Modal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasikan dananya di Pasar Modal.
2. Bagi Penulis
Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai anomali pola harian dan efek akhir pekan yang terjadi pada return IHSG,
LQ-45 dan JII.
3. Bagi Pemerintah
Dapat memberikan informasi tambahan dalam menentukan kebijakan dan konstruksinya yang dapat mempengaruhi kinerja Pasar Modal.
4. Bagi Akademik
Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ilmiah dan dapat digunakan oleh para akademisi lain
sebagai bahan referensi pelengkap dan tambahan untuk penulisan karya ilmiah atau skripsi serta sebagai bahan bacaan yang menunjang bagi
pihak yang mungkin membutuhkan pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam pembahasan ini.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
