84
Ha : Fixed Effect Model Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-
Squared dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai probabilitas Hausman
kurang dari alfa maka Ho ditolak dan model yang tepat adalah model Fixed Effect. Sebaliknya jika nilai probabilitas Hausman
lebih besar dari alfa maka hipotesis nol gagal ditolak sehingga model yang tepat adalah model Random Effect.
3 Uji Langrangge Multiplier LM Uji LM digunakan untuk memilih apakah model Common
Effect atau Random Effect yang lebih tepat digunakan dalam model persamaan regresi data panel. Setelah diperoleh nilai LM
hitung, nilai LM hitung akan dibandingkan dengan nilai Chi Squared tabel dengan derajat kebebasan degree of freedom
sebanyak jumlah variabel independen bebas dan alfa atau tingkat signifikansi sebesar 5. Apabila nilai LM hitung Chi
Squared tabel maka model yang dipilih adalah Random Effect, dan sebaliknya apabila nilai LM hitung Chi Squared tabel maka
model yang dipilih adalah Common Effect.
2. Uji Prasyarat
a. Uji Multikolinearitas
Menurut Ragnar Fish dalam Gujarati dan Dawn, 2009: 408 multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau
85
tepat diantara sebagian maupun keseluruhan variabel penjelas dalam sebuah model regresi. Apabila koefisien korelasi berpasangan atau
zero-order diantara dua regresor melebihi 0,8 0,8 maka dapat disimpulkan
bahwa dalam
model mengalami
masalah multikolinearitas Gujarati dan Dawn, 2009: 429. Sebaliknya apabila
koefisien korelasi berpasangan atau zero-order diantara dua regresor kurang dari 0,8 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model
tidak mengalami masalah multikolinearitas.
b. Uji Autokorelasi
Menurut Gujarati dan Dawn 2009: 8, istilah korelasi diartikan sebagai korelasi diantara anggota seri dari observasi-observasi yang
diurutkan berdasarkan waktu seperti pada data time series atau tempat seperti pada data cross section. Salah satu uji yang dapat
digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey BG atau yang biasa dikenal
dengan uji Lagrange Multiplier. Kriteria untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi Wing Wahyu Winarno, 2015: 5.33
adalah apabila nilai probabilitas ObsR-squared 5, berarti
tidak ada autokorelasi. Sebaliknya apabila nilai probabilitas ObsR- squared
5, berarti ada autokorelasi.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu
86
pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu metode formal untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji White.
Apabila nilai probabilitas dari ObsR-squared lebih besar dari 5
maka data tidak bersifat heteroskedastis dan jika nilai probabilitas dari ObsRsquared lebih kecil dari
5 maka data bersifat heteroskedastis Wing Wahyu Winarno, 2015: 5.17.
3. Uji Signifikansi
