96
memenuhi beberapa persyaratan diantaranya tidak mengalami masalah multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Berikut adalah hasil
uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas:
a. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas merupakan kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Uji multikolinearitas digunakan untuk
mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel bebas dalam persamaan regresi yang digunakan. Dalam penelitian ini uji
multikolinearitas dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antar variabel bebas. Apabila koefisien korelasi antar variabel bebas
kurang dari 0,8 0,8, maka tidak terjadi masalah mutikolinearitas. Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas
NIM NPL
LDR Laju
Pertumbuhan PDB
Tingkat Inflasi
Tingkat Perubahan
Kurs NIM
1.0000 -0.0475 0.4672 0.0191
-0.0302 0.0068
NPL -0.0475 1.0000 0.3608
0.2176 -0.1392
-0.1650
LDR 0.4672 0.3608 1.0000
-0.1816 0.1254
0.1365
Laju Pertumbuhan
PDB 0.0191 0.2176 -0.1816
1.0000 -0.5110
-0.1025
Tingkat Inflasi -0.0302 -0.1392 0.1254 -0.5110
1.0000 0.3207
Tingkat Perubahan
Kurs
0.0068 -0.1650 0.1365 -0.1025
0.3207 1.0000
Sumber: Data diolah Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antar
variabel bebas kurang dari 0,8. Jadi dapat disimpulkan bahwa model persamaan
yang digunakan
tidak mengalami
masalah multikolinearitas.
97
b. Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Untuk mendeteksi
masalah autokorelasi, peneliti menggunakan Uji Breusch-Godfrey BG atau Uji Lagrange Multiplier LM. Kriteria untuk mendeteksi
ada tidaknya masalah autokorelasi Wing Wahyu Winarno, 2015: 5.33 adalah apabila nilai probabilitas ObsR-squared
5, berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya apabila nilai probabilitas
ObsR-squared 5, berarti ada autokorelasi. Berikut adalah
tabel hasil uji BG: Tabel 11. Hasil Uji Breusch-Godfrey
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
1.041579 Prob. F2,131
0.3558 ObsR-squared
2.191429 Prob. Chi-Square2
0.3343
Sumber: Data diolah Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas
ObsR-squared sebesar 0,3343 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan tidak mengalami masalah autokorelasi.
c. Uji Heteroskedastisitas
