22
berita bahwa akan terjadi inflasi di Amerika. Keadaan ini kemungkinan akan memengaruhi para pedagang saham untuk menjual dolar karena berfikir bahwa
nilai tukar akan mengalami penurunan di masa depan.
2.2 Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang determinan penyaluran kredit dengan menggunakan berbagai metode analisis.
Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu
No Nama
Peneliti Tahun
Variabel-Variabel Penelitian
Metode Analisis
Hasil Kesimpulan
1 Billy
2010
Variabel Independen: DPK, CAR, NPL, dan SBI
Variabel Dependen: Kebijakan Penyaluran
Kredit Perbankan Regresi
Linier Berganda
a DPK: + signifikan b CAR:
– signifikan c NPL :
– signifikan d SBI : + tidak sig.
2 Dias dan
Rangga 2010
Variabel Independen:
ROA, NPL, BOPO, CAR, DPK, SBI dan Market
Share. Variabel Dependen:
Penyaluran kredit Metode
Analisis Data
Panel a CAR: + signifikan
b ROA: + signifikan c SBI :
– signifikan. d NPL : + tidak sig
e BOPO : + tidak sig f DPK :
– tidak sig g Market Share : + tidak sig
3 Luh
2010 Variabel Independen:
PDB, suku bunga SBI, inflasi, jumlah uang
beredar, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan harga
minyak relatif Variabel Dependen:
Pertumbuhan kredit
Regresi Linear
Berganda a PDB: + signifikan
b Harga Minyak: + signifikan
c SBI: + tidak sig. d Inflasi: - tidak sig.
e Jumlah Uang Beredar: - tidak sig.
f Nilai Tukar: + tidak sig 4
Rosana 2012
Variabel Independen: DPK, CAR, NPL, dan SBI
Variabel Dependen: Penyaluran Kredit
Regresi Linear
Berganda a DPK: + signifikan
b CAR: – signifikan
c NPL : – signifikan
d SBI : + signifikan 5
Ulin 2013
Variabel Independen: PDRB per kapita, nilai
tukar kurs, dan tingkat suku bunga.
Variabel Dependen: Permintaan Kredit
Perumahan Rakyat bersubsidi
Regresi berganda
dengan metode
OLS a PDRB per kapita:
Signifikan b Nilai tukar kurs:
Tidak sig. c Tingkat suku bunga:
Signiikan
Dilanjutkan pada halaman selanjutnya
23
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu Lanjutan
No Nama
Peneliti Tahun
Variabel-Variabel Penelitian
Metode Analisis
Hasil kesimpulan
6 Ghalih
2014 Variabel Independen:
DPK, CAR, NPL dan ROA Variabel Dependen:
Penyaluran Kredit Pada Bank Umum.
Regresi Data Panel
1. DPK: + signifikan 2. CAR:
– tidak sig 3. NPL :
– signifikan 4. ROA: + signifikan
7 Hendro
dan Sutrisno
2014
Variabel Independen:
LTV, DPK, NPL Dan inflasi.
Variabel Dependen: Penyaluran Kredit
Konsumsi pada Bank Konvensional
Regresi Linier
Berganda. a LTV :
– signifikan b DPK : + signifikan
c NPL : tidak berpengaruh d Inflasi : + tidak sig
8 Malede
2014
Variabel Independen: Bank Size, Credit Risk,
Gross Domestic Product, Investment,
Deposit, Interest Rate, Liquidity Ratio and Cash
Required Reserve Variabel Dependen:
Commercial Bank Lending Data panel a
Size, Credit Risk, Gross Domestic Product and
Liquidity Ratio: Signifikan
b Deposit, Investment, Cash
Required Reserve And Interest Rate :
Tidak berpengaruh
9 Raimond et
al. 2014 Variabel Independen:
Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar
Variabel Dependen: Permintaan Kredit
Perbankan di Kota Manado Analisis
Regresi Linear
Berganda a Suku bunga: - Signifikan
b Nilai Tukar: + Signifikan c Inflasi: Tidak berpengaruh
10 Bella
2015 Variabel Independen:
DPK, CAR, NPL, ROA, dan Suku Bunga SBI.
Variabel Dependen: Penyaluran Kredit
Perbankan Regresi
Data Panel a DPK : + signifikan
b CAR : – tidak sig.
c NPL : – signifikan
d ROA : + tidak sig. e SBI : + tidak sig.
11 Virdila
2015 Variabel Independen:
Suku bunga SBI, Inflasi, kurs, dan GDP.
Variabel Dependen: Kredit Perbankan
Ordinary Least
Square OLS
a SBI: + signifikan b GDP: + signifikan
c Inflasi : - signifikan d Kurs : - tidak signifikan
12 Wanda
2015
Variabel Independen: BI Rate, kurs,
Pertumbuhan Ekonomi NPL dan DPK
Variabel Dependen: penyaluran kredit Bank
Umum di Indonesia Regresi
Linier Berganda
a BI rate : - signifikan b Kurs
dan Pertumbuhan
Ekonomi : + signifikan c DPK : + signifikan
d NPL : + tidak sig.
Sumber data: Billy 2020, Dias dan Rangga 2010, Luh 2010, Rosana 2012, Ulin 2013, Ghalih 2014, Hendro dan Sutrisno 2014, Malede 2014, Raimond et al. 2014,
Rosana 2012, Bella 2015, Virdila 2015, Wanda 2015.
24
Penelitian ini memiliki tujuan yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis deteminan penyaluran kredit bank umum yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Obyek dari penelitian ini adalah bank umum yang memiliki laporan keuangan publikasi di BEI selama periode 2010-2014.
Determinan penyaluran kredit pada penelitian ini terdiri dari variabel fundamental serta variabel makro. Variabel fundamental yang akan di uji meliputi Capital
Adequancy Ratio CAR, Non Performing Loan NPL, Return on Asset ROA, dan Dana Pihak Ketiga DPK, sedangkan variabel makro yang akan diuji adalah
tingkat suku bunga SBI, Inflasi, dan Kurs. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah perluasan
penelitian dengan menggabungkan variabel fundamental dan variabel makro dengan metode analisis regresi berganda. Selain itu, untuk menyamakan jenis data
maka variabel makro yang digunakan adalah sensitivitas kredit bank perbulan terhadap perubahan kondisi ekonomi berupa SBI, Inflasi, dan Kurs. Tabel 2.1
menunjukkan bahwa kajian data empiris mengenai faktor fundamental dan makro yang memengaruhi kredit perbankan, masih memiliki perbedaan hasil.
Keterkaitan faktor fundamental perbankan dan faktor makro terhadap penyaluran kredit berdasarkan kajian empiris, yaitu sebagai berikut.
a. Keterkaitan CAR dan Penyaluran Kredit