40
dapat disimpulkan formula yang digunakan dalam menghitung variabel makro sebagai berikut ini.
1 Variabel tingkat suku bunga Bank Indonesia SBI diproksikan dengan koefisien slope regresi b
1
pada SBI atau koefisien sensitifitas kredit bulanan bank terhadap suku bunga SBI. Sehingga formula yang digunakan untuk
menghitung tingkat suku bunga Bank Indonesia SBI yaitu sebagai berikut. Kr
t
= b + b
1
SBI
t
+ e
t
2 Pada penelitian ini, Variabel Inflasi INF diproksikan dengan koefisien slope regresi b
2
pada INF atau koefisien sensitivitas kredit perbulan bank terhadap inflasi. Sehingga formula yang digunakan sebagai berikut.
Kr
t
= b + b
2
INF
t
+ e
t
3 Variabel Kurs diproksikan dengan koefisien slope regresi b
3
pada Kurs atau koefisien sensitivitas kredit perbulan bank terhadap kurs. Sehingga formula
yang digunakan untuk menghitung variabel Kurs yaitu sebagai berikut. Kr
t
= b + b
3
Kurs
t
+ e
t
Penelitian ini menggunakan variabel kredit bulanan Kr untuk menganalis sensitivitas bank terhadap variabel makro, karena berdasarkan kajian teori dan
empiris kebijakan suku bunga SBI, Inflasi, dan Kurs secara tidak langsung mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan oleh masing-masing bank.
3.6.2 Uji Normalitas Data
Setelah diperoleh nilai dari data yang diperlukan, selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk
mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan cara uji Kolmogrov-Smirnov apabila sampel data lebih dari 50, dan
menggunakan uji Shapiro-Wilk jika sampel data kurang dari 50. Langkah- langkahnya yaitu:
a. Merumuskan hipotesis H
: b
i
= 0, artinya data berdistribusi normal H
a
: b
i
≠ 0, artinya data tidak berdistribusi normal 3.7
3.8
3.9
41
b. Menentukan Level of Significant Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 1, 5 dan 10. Pemilihan
tingkat signifikasi didasarkan pada tingkat signifikasi yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian.
c. Menarik kesimpulan 1. Jika p-
value α, maka H diterima data terdistribusi normal
2. Jika p- value α, maka H
ditolak data tidak berdistribusi normal Sebelum melakukan uji normalitas data, terlebih dahulu dilakukan tes
outlier. Jika terdapat outlier, hal yang harus dilakukan adalah mengeluarkan outliernya kemudian menggantikan data missing value dengan Replace with
Mean. Setelah itu lakukan uji normalitas data. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka akan dilakukan transformasi data, yaitu dengan cara mengkonversi
nilai data ke dalam bentuk Z-score. Z-score adalah nilai data yang mempunyai rata-rata nol dengan standar deviasi sebesar satu.
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Setelah data yang diperoleh berdistribusi normal, hal yang harus dilakukan adalah menganalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
regresi linear berganda, pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Berdasarkan model dasar regresi berganda Johanes,
2000:177, diperoleh model dasar sebagai berikut:
LOAN
it
= c + c
1
CAR
it
+ c
2
ROA
it
+ c
3
NPL
it
+ c
4
DPK
it
+ c
5
SBI
it
+ c
6
INF
it
+ c
7
Kurs
it
+ e
it
Keterangan LOAN
: pemberian kredit c
: konstanta c
1
……c
7
: nilai koefisien regresi variabel independen i
: nama Bank Umum t
: periode waktu CAR
: Capital Adequancy Ratio ROA
: Return On Asset NPL
: Non Performing Loan 3.10
42
DPK : Dana Pihak Ketiga
SBI
it
: koefisien sensitivitas Kredit bulanan terhadap SBI atau b
1
pada Model 3.7
INF
it
: koefisien sensitivitas Kredit bulanan terhadap INF atau b
2
pada Model 3.8
Kurs
it
: koefisien sensitivitas Kredit bulanan terhadap Kurs atau b
3
pada Model 3.9
e : variabel residual
3.6.4 Uji Asumsi Klasik
