44
tidak bias Sesuai dengan tujuan Untuk mengambil keputusan BLUE, maka harus dipenuhi diantaranya tiga asumsi klasik yang tidak boleh dilanggar oleh
persamaan tersebut, yaitu Gujarati, 1999 : 153
1. Autokorelasi
Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model linier ada korelasi antara korelasi pengganggu periode t dengan
kesalahan pada periode t-1 sebelumnya. Untuk menguji apakah terjadi autokorelasi atau tidak, digunakan uji Durbin-Watson DW-Test. Suatu
observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara batas atas atau upper bound du dan 4-du Ghozali,
2006:99. Menurut Santoso 2002 : 218 deteksi adanya Autokolerasi
adalah : a.
Angka D-W di bawah - 2, hal ini berarti ada Autokolerasi positif. b.
Angka D-W diantara -2 sampai +2, hal ini berarti tidak ada Autokolerasi.
c. Angka D-W di atas + 2, hal ini berarti ada Autokolerasi negatif.
2. Multikolineritas
Uji multikolinieritas bertujuan intuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka
variabel ini tidak ortogonal.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
45
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Alat uji
yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya nilai Variance Inflation Factor
VIF. Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai VIF Variance
Inflation Factor 10, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas
Multikolinieritas Ghozali, 2007 : 57-59
3. Heteroskedasitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Alat uji yang digunakan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas secara
kuantitatif dalam suatu persamaan regresi dapat dilakukan dengan uji korelasi Rank Spearman.
Dasar analisis yang digunakan yaitu jika nilai Sig 2-tailed 0,05, maka hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya atau bebas Heteroskedastisitas Santoso, 2001 : 161
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
46
3.6. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis
