Risiko Pasar bni ar 2014 th
2. Risiko Pasar
Sebagian besar Risiko Pasar Trading Book bersumber dari aktivitas bisnis Tresuri, sementara Risiko Pasar Banking Book, khususnya Interest Rate Risk in Banking Book dan Posisi Devisa Neto PDN bersumber dari seluruh aktivitas perusahaan. Bank senantiasa memantau dan mengelola risiko pasar secara kontinyu dan ketat. Tata Kelola dan Organisasi Dalam rangka pengelolaan risiko pasar yang efektif dan independen, aktivitas bisnis Tresuri dibagi menjadi 3 tiga bagian yaitu front ofice, middle ofice, dan back ofice. Front ofice sebagai unit bisnis berupaya mencapai target bisnis dengan melakukan aktivitas bisnis dan berhubungan dengan nasabah. Namun sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, front ofice juga berfungsi sebagai irst line of defense yang akan berupaya membatasi dan mengantisipasi risiko pasar yang disebabkan perubahan nilai tukar dan suku bunga sesuai limit-limit yang telah ditetapkan. Dalam melakukan aktivitasnya, bisnis Tresuri dibatasi dengan Risk Appetite dan Risk Limit yang diusulkan oleh Divisi Manajemen Risiko Bank ke Komite Risiko dan Kapital Bidang Manajemen Risiko. Limit transaksi Tresuri diusulkan oleh Divisi Tata Kelola Kebijakan melalui Komite Prosedur Perkreditan, sedangkan counterparty limit ditetapkan oleh Unit Risiko Bisnis. Divisi Manajemen Risiko Bank sebagai second line of defense melakukan fungsi pemantauan risiko pasar dan kepatuhan terhadap limit risiko baik limit risiko pasar, limit kewenangan maupun limit counterpart , melakukan validasi terhadap ixing price , memeriksa kewajaran harga atas transaksi tresuri dan investigasi terjadinya off market dan mereview penggunaan limit. Fungsi back ofice berada di Divisi Operasional yaitu melakukan aktivitas konfirmasi, pembukuan dan settlement transaksi Tresuri. Kebijakan dan Prosedur Dalam rangka mendukung target bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, BNI telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Bisnis Tresuri dan Internasional. Selain itu agar pengelolaan Risiko Pasar berjalan efektif, BNI berpedoman pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pasar. Proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar dilakukan oleh unit yang independen dari unit bisnis. Identifikasi Risiko Pasar terutama dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas baru. BNI melakukan pengukuran Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar dan Metode Internal. Metode Standar digunakan untuk menghitung Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum KPMM Risiko Pasar, sementara pengelolaan Risiko Pasar harian menggunakan Metode Internal Value at Risk. Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan menggunakan Metode Standar adalah portofolio trading book untuk risiko suku bunga dan portofolio trading book dan banking book untuk risiko nilai tukar. Eksposur risiko pasar bank secara individu dan konsolidasi dengan menggunakan metode standar dimuat dalam tabel 7.1. BNI Laporan Tahunan 2014 Tinjauan Fungsional 3 Risiko nilai tukar 97 Risiko suku bunga Komposisi VaR per 31 Desember 2014 Eksposur risiko pasar Value at Risk senantiasa dipantau secara harian dan disampaikan kepada manajemen secara mingguan dan bulanan. Kebijakan valuasi harga yang digunakan saat ini untuk instrumen yang aktif diperdagangkan adalah mark-to-market sedangkan metode valuasi untuk instrumen yang kurang aktif diperdagangkan menggunakan harga wajar dari sumber yang independen. Eksposur risiko pasar Bank secara individu dan konsolidasi dengan menggunakan model internal value at risk dimuat dalam tabel 7.2.a. Sebagai pelengkap model VaR, BNI melakukan stress testing Risiko Pasar untuk menilai ketahanan bank dalam menghadapi perubahan nilai tukar dan suku bunga yang ekstrem, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal Bank. Hasil stress testing tersebut dipergunakan untuk menyiapkan contingency plan jika kondisi ekstrem terjadi. Tingkat akurasi model pengukuran Value at Risk diuji dengan validasi model secara periodik. Perkembangan risiko suku bunga dan nilai tukar pada banking book secara keseluruhan dipantau ketat secara periodik sesuai metode pengukuran yang ditetapkan regulator dan disampaikan kepada manajemen melalui Forum Komite Risiko dan Kapital Bidang Asset Liability. Perangkat dan Metode Untuk mendukung proses bisnis dan sejalan dengan pengelolaan risiko pasar, BNI telah memiliki market risk management tools. Sedangkan untuk memperoleh data pasar diperoleh dari Reuters, Bloomberg dan sumber independen lainnya. Untuk mengelola potensi kerugian Risiko Pasar telah ditetapkan limit-limit sebagai berikut: a. Value at Risk Limit VaR Limit, yang merupakan maksimum potensi kerugian yang mungkin terjadi pada waktu tertentu di masa datang dengan tingkat kepercayaan tertentu. b. Budget Loss limit yang dipergunakan untuk membatasi realisasi kerugian aktivitas bisnis. c. Limit pembelian surat berharga yang digunakan untuk membatasi konsentrasi pembelian surat berharga korporat berdasarkan rating dan jenis mata uang surat berharga. d. Limit asset dan liability repricing gap untuk membatasi risiko suku bunga dalam banking book .3. Risiko Likuiditas
Parts
» Penambahan Anggota Dewan Komisaris Penetapan Akuntan Publik Pemberian Kredit
» Optimalisasi Digital Learning Operasionalisasi Pelatihan yang terstandar dan Up to date
» Remunerasi yang kompetitif dan memacu kinerja
» Fleksibilitas Komunikasi Internalisasi Budaya Kerja
» Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
» Sistem Pengendalian Intern bni ar 2014 th
» BNI Secara Individual bni ar 2014 th
» BNI Secara Konsolidasi ICAAP dan Stress Testing
» Peningkatan kapabilitas risiko operasional Optimalisasi portofolio kredit Risiko Kredit
» Risiko Likuiditas bni ar 2014 th
» Risiko Operasional bni ar 2014 th
» Risiko Hukum Tata Kelola dan Organisasi
» Risiko Stratejik Tata Kelola dan Organisasi
» Risiko Kepatuhan bni ar 2014 th
» Achil Ridwan Djayadiningrat Darminto Bambang Hendrajatin
» Tubagus Chairul Amachi bni ar 2014 th
» Fero Poerbonegoro Bangun Sarwito Kusmuljono Subardiah Ancella Anitawati Hermawan Hemawati
» Manajemen Auditor Eksternal Anggoro Eko Cahyo
» Satuan Pengawasan Internal Direktur Hukum Kepatuhan
» Firman Wibowo Dewan Komisaris
» Pandu Djajanto Dewan Komisaris
» Pendirian Bank Establishment of the Bank
» Rekapitalisasi lanjutan Recapitalization continued Kuasi-reorganisasi Quasi-reorganisation
» Organisasi Organizational and Management Structure
» Entitas Anak Subsidiaries GENERAL INFORMATION continued
» Entitas Anak lanjutan Subsidiaries continued
» Dasar Basis of preparation of the consolidated
» Standar Aset dan liabilitas keuangan Financial assets and liabilities
» Aset dan liabilitas keuangan lanjutan Financial assets and liabilities continued
» Transaksi dalam mata uang asing dan
» Efek-efek dan Obligasi Pemerintah lanjutan Marketable Efek-efek yang dibelidijual dengan janji
» Instrumen keuangan derivatif lanjutan Derivative financial instruments continued
» Pinjaman yang diberikan Loans
» Pinjaman yang diberikan lanjutan Loans continued
» Aset tetap dan penyusutan lanjutan Fixed assets and depreciation continued
» Simpanan nasabah Deposits from customers
» Simpanan dari bank lain Deposits from other banks Efek-efek yang diterbitkan Securities issued
» Pinjaman yang diterima Borrowings Dana syirkah temporer
» Dana syirkah temporer lanjutan Pendapatan Interest income and sharia income, interest
» Pendapatan Interest income and sharia income, interest
» Kontrak asuransi Insurance contract
» Kontrak asuransi lanjutan Insurance contract continued
» IKHTISAR SUMMARY bni ar 2014 th
» IKHTISAR SUMMARY PENGGUNAAN bni ar 2014 th
» PENGGUNAAN USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
» KAS CASH GIRO PADA BANK INDONESIA CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
» GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
» Berdasarkan jenis dan mata uang lanjutan By type and currency continued
» Berdasarkan jenis dan mata uang By type and currency
» Berdasarkan jenis dan mata uang lanjutan By type and currency continued Berdasarkan hubungan
» Berdasarkan penerbit By issuer Berdasarkan peringkat By rating
» Berdasarkan peringkat lanjutan By rating continued
» Berdasarkan hubungan By relationship Berdasarkan sektor ekonomi By economic sector
» Fasilitas pembiayaan dengan perusahaan Informasi Other significant information relating to
» PENYERTAAN SAHAM lanjutan EQUITY INVESTMENTS continued
» ASET LAIN-LAIN – NETO OTHER ASSETS – NET ASET TETAP FIXED ASSETS
» ASET TETAP lanjutan FIXED ASSETS continued
» Utang pajak Taxes payable Beban pajak Tax expense
» Beban pajak lanjutan Tax expense continued
» Aset pajak tangguhan - neto Deferred tax assets - net
» Surat ketetapan pajak Tax assessment letters
» DANA SYIRKAH DANA SYIRKAH DANA SYIRKAH TEMPORARY SYIRKAH
» DANA SYIRKAH DANA SYIRKAH MODAL SAHAM SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
» MODAL SAHAM SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL continued
» PENGGUNAAN LABA NETO APPROPRIATION OF NET INCOME
» IMBALAN KERJA lanjutan EMPLOYEE BENEFITS continued
» TRANSAKSI DENGAN RELATED PARTY TRANSACTIONS continued a.
» TRANSAKSI DENGAN TRANSAKSI DENGAN RELATED PARTY TRANSACTIONS continued c.
» INFORMASI SEGMEN lanjutan SEGMENT INFORMATION continued
» INFORMASI SEGMEN lanjutan SEGMENT INFORMATION continued MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT
» MANAJEMEN RISIKO lanjutan RISK MANAGEMENT continued
» MANAJEMEN RISIKO lanjutan RISK MANAGEMENT continued RISIKO KREDIT CREDIT RISK
» RISIKO KREDIT lanjutan CREDIT RISK continued
» RISIKO LIKUIDITAS LIQUIDITY RISK
» RISIKO LIKUIDITAS lanjutan LIQUIDITY RISK continued RISIKO PASAR MARKET RISK
» RISIKO PASAR lanjutan MARKET RISK continued
» RISIKO OPERASIONAL OPERATIONAL RISK
» RISIKO OPERASIONALlanjutan OPERATIONAL RISK continued
» NILAI WAJAR FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued
» MANAJEMEN MODAL CAPITAL MANAGEMENT MANAJEMEN MODAL lanjutan CAPITAL MANAGEMENT continued
» AKTIVITAS JASA LAINNYA OTHER ACTIVITIES
» AKTIVITAS JASA LAINNYA lanjutan OTHER ACTIVITIES continued
» RENCANA BARANG MODAL CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS PROGRAM PENGGANTI MANAGEMENT -
» PROGRAM PENGGANTI MANAGEMENT - bni ar 2014 th
» PROGRAM PENGGANTI MANAGEMENT - KREDIT KELOLAAN CHANNELING LOANS
» NILAI TERCATAT INSTRUMEN KEUANGAN THE CARRYING AMOUNT OF FINANCIAL
Show more