1. Autokorelasi
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai “korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan urut waktu data time series
atau data yang diambil pada waktu tertentu data cross-sectional”
Gujarati, 1995:201. Untuk mengujji variabel-variabel yang diteliti
apakah terjadi autokorelasi atau tidak dapat digunakan uji Durbin Watson, yaitu dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson yang
dihitung dengan nilai Durbin Watson dL dan du dalam tabel. Distribusi penetuan keputusan dimulai dari 0 nol sampai 4 empat.
Kaidah keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Jika d lebih kecil daripada d
L
atau lebih besar daripada 4-d
L
, maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d teletak antara d
U
dan 4-d
U
, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai d terletak antara d
L
dan d
U
atau antara 4-d
L
dan 4-d
U
maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, untuk nilai-nilai ini tidak dapat disimpulkan ada tidaknya
autokorelasi di antara faktor-faktor penganggu. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam
model penelitian maka perlu dilihat nilai DW tabel. Diketahui jumlah variabel bebas adalah 5 k=5 dan banyaknya data adalah n=13
sehingga diperoleh nilai DW tabel adalah sebesar d
L
= 0,562 dan d
U
= 2,220.
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Gambar 11. Kurva Statistik Durbin Watson
Daerah Daerah Daerah Daerah Kritis Ketidak- Terima Ho Ketidak- Kritis
pastian pastian Tolak Tidak ada Tolak
Ho autokorelasi Ho 0 d
L
= 0,562 d
U
= 2,220 4-d
U
= 1,780 4-d
L
= 3,438 d
2,019
Sumber : Lampiran 2 dan 7 Berdasarkan hasil analisis, maka dalam model regresi ini tidak terjadi
gejala autokorelasi karena nilai DW tes yang diperoleh adalah sebesar 2,019 berada pada daerah antara dL dan dU yang berarti berada dalam
daerah ketidakpastian.
2. Multikolinier
Kategori